◆此沃德检验可以通过非官方命令 attest3来实现,该命令 只能在运行命令“ Treg,fe”或“xtgs”之后才能使用 sc instal! ttest3(下载安装 attest3) quietly treg Inc Inp Inpmin Iny i state t, r fe xttest3 quietly xtgls Inc Inp Inpmin Iny i state t xttest3 以上两结果的统计量完全一样,均强烈拒绝同方差原假 设,认为存在组间异方差。 16
16 此沃德检验可以通过非官方命令xttest3来实现，该命令 只能在运行命令“xtreg,fe”或“xtgls”之后才能使用。 ssc install xttest3（下载安装xttest3） quietly xtreg lnc lnp lnpmin lny i.state t,r fe xttest3 quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny i.state t xttest3 以上两结果的统计量完全一样，均强烈拒绝同方差原假 设，认为存在组间异方差
2组内自相关的检验 ◆原假设为“不存在组内自相关”,即 Ho: Cov(Eit, is)=0(t* s,vi) ◆给定个体,对原方程进行一阶差分: 4yit=x′tB+4E 在原假设下,AEt的方差与自协方差分别为: Var(AEit)=202 Co4a.at-)m(a-m)1=-07 故自相关系数为-05
2.组内自相关的检验 原假设为“不存在组内自相关”，即 给定个体i，对原方程进行一阶差分： 在原假设下， 的方差与自协方差分别为： 故自相关系数为-0.5 17
记△t的样本值为e,et对进行一阶自回归: et=pe,t-1+ errorit(=1,…,n;t=3,…,T 先下载命令xser:nea进行沃尔德检验(或F检验 然后对原假设“H:p=-0.5” St0039 Xtserial y×1x2×3, output ◆其中选择项“ output”表示显示一阶差分的结果 ◆由于该命令不接受" state"表示的虚拟变量,故需先生成 虚拟变量,以 state1- state10表示。 ◆ tab state gen( state) ◆不能安装 xtseria。 18
18 记 的样本值为 ， 对 进行一阶自回归： 然后对原假设“ ”进行沃尔德检验(t或F检验)。 先下载命令xtserial：net install st0039 xtserial y x1 x2 x3,output 其中选择项“output”表示显示一阶差分的结果。 由于该命令不接受”i.state”表示的虚拟变量，故需先生成 虚拟变量，以state1-state10表示。 tab state gen(state) 不能安装xtserial
3组间同期相关的检验 ◆原假设“不存在组间同期相关”,即 o:Cov(Eit, Ejt)=0(i*j, vt) ◆如果原假设成立,则根据残差计算的不同个体扰动项 的相关系数应接近于0。 ◆将这些相关系数排成矩阵,即“残差相关系数矩阵” ,则该矩阵非主对角线元素应离0不远 ◆根据残差相关系数矩阵,可设计以下几种检验 19
3.组间同期相关的检验 原假设“不存在组间同期相关”，即 如果原假设成立，则根据残差计算的不同个体扰动项 的相关系数应接近于0。 将这些相关系数排成矩阵，即“残差相关系数矩阵” ，则该矩阵非主对角线元素应离0不远。 根据残差相关系数矩阵，可设计以下几种检验。 19