74全面FGLS 虽然命令 atpase提供了组间异方差与同期相关稳健的面板 校正标准误差,但在进行FGLS估计时仅针对组内自相关 ,未考虑组间异方差或同期相关 更为全面的FGLS估计则同时考虑这三个因素 可先对原方程进行OLS估计,使用残差{et)计εt的协 方差矩阵,以此进行FGLS估计,或迭代FGLS估计。相应 一的命令如下: xtgls y x1 X2 X3, panels(option corr(option igls 11
11 7.4 全面FGLS 虽然命令xtpcse提供了组间异方差与同期相关稳健的面板 校正标准误差，但在进行FGLS估计时仅针对组内自相关 ，未考虑组间异方差或同期相关。 更为全面的FGLS估计则同时考虑这三个因素。 可先对原方程进行OLS估计，使用残差 估计 的协 方差矩阵，以此进行FGLS估计，或迭代FGLS估计。相应 的命令如下： xtgls y x1 x2 x3,panels(option) corr(option) igls
对于选项 panels( option),对应的情况如下: 选择“ panels(id)″表示不同个体的扰动项为独立同分布的 选择“ panels(he”表示不同个体的扰动项相互独立但存 在异方差; 选择“ panels(cor)表示不同个体的扰动项同期相关且存 在异方差; 选择“cor(ar1)”对应“”的组内自相关情形; 12
12 对于选项panels(option)，对应的情况如下： 选择“panels(iid)”表示不同个体的扰动项为独立同分布的 选择“panels(het)”表示不同个体的扰动项相互独立但存 在异方差； 选择“panels(cor)”表示不同个体的扰动项同期相关且存 在异方差； 选择“corr(ar1)”对应“ ”的组内自相关情形；
选择“cor(psar1)对应每个个体有自己的。 选择“ igls"表示迭代式FGLS。其中裱表示 iteration(迭代) xtgls Inc Inp Inpmin Iny i state t, panels(cor corr(ar 1) ◆其次,考虑各组自回归系数不同的情形 xtgls Inc Inp Inpmin Iny i state t, panels(cor corr(psar 1) 13
13 选择“corr(psar1)”对应每个个体有自己的 。 选择“igls”表示迭代式FGLS。其中i表示iteration（迭代） xtgls lnc lnp lnpmin lny i.state t,panels(cor) corr(ar1) 其次，考虑各组自回归系数不同的情形： xtgls lnc lnp lnpmin lny i.state t,panels(cor) corr(psar1)
75残差特性的检验 1组间异方差的检验 2组内自相关的检验 3组间同期相关的检验
14 7.5 残差特性的检验 1.组间异方差的检验 2.组内自相关的检验 3.组间同期相关的检验
1组间异方差的检验 ◆原假设为“不同个体的扰动项方差均相等”,即 2 =1,…,n)。在原假设成立的前提下 a2-02 d N(0,1) Var(aD) 假设每位个体的扰动项相互独立,可得沃尔德统计量: W≡ (a2-a2)2 →x2(n) Var(o L=1 15
1.组间异方差的检验 原假设为“不同个体的扰动项方差均相等”，即 。在原假设成立的前提下， 假设每位个体的扰动项相互独立，可得沃尔德统计量： 15