第四章平稳时间序列找型的建立 (2)截尾、拖尾性的判断 截尾：从某一步q开始与零是否有显著性差别的显著性 检验。若从某一步q开始与零无显著性差别，即为截尾。 观察是否落入2倍标准差范围内，若是，则与零无显著 性差别，即为截尾。 拖尾：在不长时间内收敛，逐渐衰减至零附近。 既不截尾也不拖尾：无上述特征，呈明显缓慢衰减或周 期性衰减。这说明序列是非平稳的
16 第四章 平稳时间序列模型的建立 截尾：从某一步q开始与零是否有显著性差别的显著性 检验。若从某一步q开始与零无显著性差别，即为截尾。 观察是否落入2倍标准差范围内，若是，则与零无显著 性差别，即为截尾。 拖尾：在不长时间内收敛，逐渐衰减至零附近。 既不截尾也不拖尾：无上述特征，呈明显缓慢衰减或周 期性衰减。这说明序列是非平稳的。 (2)截尾、拖尾性的判断
第四章平稳时同序列模型的建立 具体做法： (a)自相关函数的拖尾、截尾性判断： 对样本自相关的柱状图进行观察判断，若其逐渐衰 减至0附近，可判断为拖尾； 若认为样本自相关函数是q阶截尾的，利用下式： 即当k>q时，自相关估计值的方差应满足 var)@) (k>q) 如果自相关估计值在 0士2var(f)范围内，可 看成是截尾的
17 第四章 平稳时间序列模型的建立 如果自相关估计值在 范围内，可 看成是截尾的。 （a）自相关函数的拖尾、截尾性判断： 对样本自相关的柱状图进行观察判断，若其逐渐衰 减至0附近，可判断为拖尾； 若认为样本自相关函数是q阶截尾的，利用下式： 即当k>q时，自相关估计值的方差应满足 (k>q) 具体做法：
第四章平稳时间序列找型的建立 (b)偏自相关函数的拖尾、截尾性判断： 对样本偏自相关的柱状图进行观察判断，若其逐 渐衰减至0附近，可判断为拖尾； 计算偏自相关估计值的方差 varu)@/N k-p) 如果当k>p后，偏自相关估计值在0±2varf) 范 围内，则偏自相关函数可看成是步截尾的。 18
18 第四章 平稳时间序列模型的建立 如果当k>p后，偏自相关估计值在 范 围内，则偏自相关函数可看成是p步截尾的。 (k>p) 计算偏自相关估计值的方差 （b）偏自相关函数的拖尾、截尾性判断： 对样本偏自相关的柱状图进行观察判断，若其逐 渐衰减至0附近，可判断为拖尾；