石河子大学：《计量经济学》课程理论教学大纲 Econometics

计量经济学课程教学大纲 课程名称：计量经济学Econometics 课程编码：Z114005 总学时/总学分：48/3理论学时/理论学分：48/3实验学时/实验学分：安排开放实验32学时 适用专业：统计学、金融学、电子商务、物流管理、人力资源管理、审计学开课单位：商学院 一、课程性质及目的 1.课程性质：计量经济学是经济学、统计学、数学三者有机结合的一门经济学课程，本课程是经 济管理类专业的学科基础课。 2课程目的：通过本课程的教学，要求学生了解计量经济学作为现代经济学的重要组成部分所具 有的特征与地位，理解计量经济分析方法在经济学科的发展和实际经济工作中的作用：掌握计量经 济学分析经济问题的基本思想，掌握计量经济学建模的基本原理：熟知计量经济分析的基本内容和 工作程序：能够建立（含运用计量经济分析专门软件）简单的计量经济模型分析问题：具备应用计 量经济方法和进一步学习中级计量经济学的能力。 二、课程内容及要求 第一章绪论2学时 本章既是计量经济学入门的基础，又是整个教材的纲。通过本章学习，要求学生通过本章的学 习应达到：了解计量经济学经过分析经济问题从方法上演变而得的背景：了解计量经济学的基本概 念：理解计量经济学与其它学科的关系：熟知计量经济分析的工作程序：掌握数据、变量和模型的 基本概念：了解计量经济学软件EVIS:了解获得诺奖的计量经济学家、计量经济学的应用领域和 前沿发展动态。 本章教学方法以讲授为主，对重要的概念采用提问和启发方式，使学生把计量经济学与数学、 统计学、经济学区分开来，把握该门学科的特点和性质。 第二章一元线性计量经济学模型8学时 1.讲授内容 第一节回归分析与回归函数 主要讲授回归与相关、四大方程（总体和样本回归模型、函数）、随机扰动项等基本概念

计量经济学课程教学大纲 课程名称：计量经济学 Econometics 课程编码：Z114005 总学时/总学分：48/3 理论学时/理论学分：48/3 实验学时/实验学分：安排开放实验 32 学时 适用专业：统计学、金融学、电子商务、物流管理、人力资源管理、审计学 开课单位：商学院 一、课程性质及目的 1.课程性质：计量经济学是经济学、统计学、数学三者有机结合的一门经济学课程，本课程是经 济管理类专业的学科基础课。 2.课程目的：通过本课程的教学，要求学生了解计量经济学作为现代经济学的重要组成部分所具 有的特征与地位，理解计量经济分析方法在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；掌握计量经 济学分析经济问题的基本思想，掌握计量经济学建模的基本原理；熟知计量经济分析的基本内容和 工作程序；能够建立（含运用计量经济分析专门软件）简单的计量经济模型分析问题；具备应用计 量经济方法和进一步学习中级计量经济学的能力。 二、课程内容及要求 第一章 绪 论 2 学时 本章既是计量经济学入门的基础，又是整个教材的纲。通过本章学习，要求学生通过本章的学 习应达到：了解计量经济学经过分析经济问题从方法上演变而得的背景；了解计量经济学的基本概 念；理解计量经济学与其它学科的关系；熟知计量经济分析的工作程序；掌握数据、变量和模型的 基本概念；了解计量经济学软件 EVIEWS；了解获得诺奖的计量经济学家、计量经济学的应用领域和 前沿发展动态。 本章教学方法以讲授为主，对重要的概念采用提问和启发方式，使学生把计量经济学与数学、 统计学、经济学区分开来，把握该门学科的特点和性质。 第二章 一元线性计量经济学模型 8 学时 1.讲授内容 第一节 回归分析与回归函数 主要讲授回归与相关、四大方程（总体和样本回归模型、函数）、随机扰动项等基本概念

第二节简单线性回归模型参数的估计 主要讲授五大假设、普通最小二乘法及其估计量的三个统计性质和样本回归线的性质。 第三节拟合优度的度量 主要讲授拟合优度的概念、总变差的分解和可决系数的应用。 第四节回归系数的区间估计和假设检验 主要讲授0LS估计量的统计性质、回归系数的区间估计和假设检验。 第五节回归模型预测 主要讲授回归分析报告的呈现格式、被解释变量平均值预测和个别值预测方法。 第入节Eviews软件的使用 主要讲授Eviews的主要功能模块：Eviews简单线性回归的操作：Eviews简单线性回归计算结 果的显示 2.教学目的与要求 本章是整个课程的重要的基础部分。通过教学应达到：熟练掌握简单（一元）线性回归模型的 基本理论和建模方法：清楚一元线性回归的古典假定条件、有关的数学推导和结论：熟知一元线性 回归模型的有关检验：能够运用计量经济分析专门软件独立地建立简单线性回归模型。 本章教学采用理论与案例教学并重的方式，计量经济分析的四个过程，每一过程讲解后，对这 一过程进行软件操作的演示和案例分析的并行讲解，使学生能够深入地理解计量经济分析的核心和 基础内容一回归分析法。 第三章多元线性回归模型5学时 1.讲授内容 第一节多元线性回归模型及古典假定 主要讲授多元线性回归模型的产生背景、模型和基本假定的矩阵表示。 第二节多元线性回归模型的参数估计 主要讲授普通最小二乘估计：参数估计量的性质：正规方程组：样本容量问题：多元线性回归 模型参数估计实例。 第三节多元线性回归模型的检验 主要讲授拟合优度检验：方程显著性检验(F检验)：变量显著性检验(t检验)。 第四节多元线性回归模型的预测 主要讲授多元线性回归模型的点预测和区间预测（因变量个别值和平均值）， 2.教学目的与要求

第二节 简单线性回归模型参数的估计 主要讲授五大假设、普通最小二乘法及其估计量的三个统计性质和样本回归线的性质。 第三节 拟合优度的度量 主要讲授拟合优度的概念、总变差的分解和可决系数的应用。 第四节 回归系数的区间估计和假设检验 主要讲授 OLS 估计量的统计性质、回归系数的区间估计和假设检验。 第五节 回归模型预测 主要讲授回归分析报告的呈现格式、被解释变量平均值预测和个别值预测方法。 第六节 Eviews 软件的使用 主要讲授 Eviews 的主要功能模块；Eviews 简单线性回归的操作；Eviews 简单线性回归计算结 果的显示 2.教学目的与要求 本章是整个课程的重要的基础部分。通过教学应达到：熟练掌握简单（一元）线性回归模型的 基本理论和建模方法；清楚一元线性回归的古典假定条件、有关的数学推导和结论；熟知一元线性 回归模型的有关检验；能够运用计量经济分析专门软件独立地建立简单线性回归模型。 本章教学采用理论与案例教学并重的方式，计量经济分析的四个过程，每一过程讲解后，对这 一过程进行软件操作的演示和案例分析的并行讲解，使学生能够深入地理解计量经济分析的核心和 基础内容—回归分析法。 第三章 多元线性回归模型 5 学时 1.讲授内容 第一节 多元线性回归模型及古典假定 主要讲授多元线性回归模型的产生背景、模型和基本假定的矩阵表示。 第二节 多元线性回归模型的参数估计 主要讲授普通最小二乘估计；参数估计量的性质；正规方程组；样本容量问题；多元线性回归 模型参数估计实例。 第三节 多元线性回归模型的检验 主要讲授拟合优度检验；方程显著性检验（F 检验）；变量显著性检验（t 检验）。 第四节 多元线性回归模型的预测 主要讲授多元线性回归模型的点预测和区间预测（因变量个别值和平均值）。 2.教学目的与要求

本章是在第二章基础上的推广，仍然是学习计量经济学的重要基础。通过本章的学习应达到： 了解多元线性回归模型的产生背景：理解多元回归在回归分析体系中的作用，掌握模型的古典假定、 模型的参数估计以及模型的统计检验：在本章结束之前，学生能够根据所学知识，独立地选择一个 经济研究问题，确定研究对象，按照计量经济分析的工作程序（即建立理论模型，收集统计数据， 参数的估计和检验)去完成，并写出研究的分析报告。 本章教学案例分析和操作演示为主，在上一章内容的基础上，拓展性地讲解多元回归面临的新 问题，讲解过程注意运用提问、讨论的方式，让学生主动将一元和多元回归的主要内容进行区别， 通过对比和区别理解和掌握本章内容。 第四章多重共线性3学时 本章是违背古典假定情况下线性回归模型的建立。通过本章的学习要求学生理解多重共线性的 概念，理解多重共线性对LS估计造成的的不良后果，掌握诊断多重共线性和修正多重共线性的若 干方法：根据本章知识，学生能够独立解决模型中的多重共线性问题。 本章教学内容中，多重共线性的概念及对0S估计的影响以讲授为主，注意提醒学生线性代数 知识的回顾和运用，多重共线性的诊断和消除等内容以案例分析为主，通过各种方法的试算和演示， 要求学生掌握该部分内容。 第五章异方差性3学时 本章是违背古典假定情况下线性回归模型建立的另一问题。通过本章的学习应达到：了解异方 差的概念包括经济学解释，理解异方差的出现对模型的不良影响，掌握诊断异方差的方法和修正异 方差的若干方法：经过学习学生能够处理模型中出现的异方差问题。 本章教学内容中，异方差的概念和后果等内容以讲授为主，通过提问方式，要求学生与第二章 的同方差等概念作对比分析：异方差的检验和修正等内容以案例讲授为主，通过各种方法的试算和 Evi©s软件操作演示，要求学生能够熟练使用这此方法处理异方差问题。 第六章自相关性（序列相关性）3学时 本章是违背古典假定情况下线性回归模型的建立的又一问题。通过本章的学习应达到：掌握自 相关的基本概念，自相关出现的严重后果，诊断自相关存在的方法和修正自相关的方法。要求学生 能够根据本章的知识独立解决模型中的自相关问题。经过第四、五、六章的学习，学生可自己选择 一个实际经济问题，建立模型，并判断和解决上述可能存在的问题 本章教学内容中，自相关的概念及其造成的后果等内容以理论讲授为主，要求学生与第二章的

本章是在第二章基础上的推广，仍然是学习计量经济学的重要基础。通过本章的学习应达到： 了解多元线性回归模型的产生背景；理解多元回归在回归分析体系中的作用，掌握模型的古典假定、 模型的参数估计以及模型的统计检验；在本章结束之前，学生能够根据所学知识，独立地选择一个 经济研究问题，确定研究对象，按照计量经济分析的工作程序（即建立理论模型，收集统计数据， 参数的估计和检验）去完成，并写出研究的分析报告。 本章教学案例分析和操作演示为主，在上一章内容的基础上，拓展性地讲解多元回归面临的新 问题，讲解过程注意运用提问、讨论的方式，让学生主动将一元和多元回归的主要内容进行区别， 通过对比和区别理解和掌握本章内容。 第四章 多重共线性 3 学时 本章是违背古典假定情况下线性回归模型的建立。通过本章的学习要求学生理解多重共线性的 概念，理解多重共线性对 OLS 估计造成的的不良后果，掌握诊断多重共线性和修正多重共线性的若 干方法；根据本章知识，学生能够独立解决模型中的多重共线性问题。 本章教学内容中，多重共线性的概念及对 OLS 估计的影响以讲授为主，注意提醒学生线性代数 知识的回顾和运用，多重共线性的诊断和消除等内容以案例分析为主，通过各种方法的试算和演示， 要求学生掌握该部分内容。 第五章 异方差性 3 学时 本章是违背古典假定情况下线性回归模型建立的另一问题。通过本章的学习应达到：了解异方 差的概念包括经济学解释，理解异方差的出现对模型的不良影响，掌握诊断异方差的方法和修正异 方差的若干方法；经过学习学生能够处理模型中出现的异方差问题。 本章教学内容中，异方差的概念和后果等内容以讲授为主，通过提问方式，要求学生与第二章 的同方差等概念作对比分析；异方差的检验和修正等内容以案例讲授为主，通过各种方法的试算和 Eviews 软件操作演示，要求学生能够熟练使用这此方法处理异方差问题。 第六章 自相关性（序列相关性） 3 学时 本章是违背古典假定情况下线性回归模型的建立的又一问题。通过本章的学习应达到：掌握自 相关的基本概念，自相关出现的严重后果，诊断自相关存在的方法和修正自相关的方法。要求学生 能够根据本章的知识独立解决模型中的自相关问题。经过第四、五、六章的学习，学生可自己选择 一个实际经济问题，建立模型，并判断和解决上述可能存在的问题。 本章教学内容中，自相关的概念及其造成的后果等内容以理论讲授为主，要求学生与第二章的

无自相关性假设对比理解：自相关的诊断和处理等内容以案例分析为主，对DW检验和旷广义差分法等 重点内容，要求学生能够借助Eviews软件熟练分析该类问题。 第七章分布滞后棋型与自回归模型4学时 1.讲授内容 第一节滞后效应与滞后变量模型 主要讲授经济活动中的滞后现象、滞后效应产生的原因、滞后变量模型（分布滞后和自回归模 型)。 第二节分布滞后模型的估计 主要讲授分布滞后模型估计的三点闲难（自由度不足：多重共线性：滞后长度难于确定）、经 验加权估计法、阿尔蒙多项式法。 第三节自回归模型的构建 主要讲授库伊克模型、自适应预期模型和局部调整模型三种模型的变换基础、优点及相互比较。 第四节自回归模型的估计 主要讲授自回归模型估计的困难（库伊克模型、自适应预期模型可能存在随机解释变量和自相 关问题)、工具变量法（随机解释变量问题提出、工具变量选择的三个条件）和德宾检验。 2.教学目的与要求 本章是一般线性回归模型的扩展部分。通过本章学习应达到：了解分布滞后模型与自回归模型 的区别与联系：认知模型估计的难点，掌握分布滞后模型的参数估计方法：掌握库伊克模型、自适 应期望模型和局部调整模型的经济背景与估计方法。 本章教学内容中，滞后变量模型的分类和概念、自回归模型的形式等内容以理论讲授为主，对 阿尔蒙法、自回归模型的估计等内容以案例分析为主，要求学生结合计量经济学实验内容深入理解 相关知识。 第八章虚拟变量模型3学时 本章内容是计量经济学建模中经常遇见的问题。通过本章学习应达到：了解虚拟变量模型模型 相关概念，理解虚拟变量模型的意义和作用，掌握虚拟解释变量设置规则、对模型的影响和虚拟变 量的综合应用。 本章教学内容中，虚拟变量的概念及设置规则等内容以理论讲授为主，虚拟变量模型的回归以 案例分析为主，要求学生理解引入虚拟变量方式的区别，掌握虚拟变量模型的综合应用

无自相关性假设对比理解；自相关的诊断和处理等内容以案例分析为主，对 DW 检验和广义差分法等 重点内容，要求学生能够借助 Eviews 软件熟练分析该类问题。 第七章 分布滞后模型与自回归模型 4 学时 1.讲授内容 第一节 滞后效应与滞后变量模型 主要讲授经济活动中的滞后现象、滞后效应产生的原因、滞后变量模型（分布滞后和自回归模 型）。 第二节 分布滞后模型的估计 主要讲授分布滞后模型估计的三点困难（自由度不足；多重共线性；滞后长度难于确定）、经 验加权估计法、阿尔蒙多项式法。 第三节 自回归模型的构建 主要讲授库伊克模型、自适应预期模型和局部调整模型三种模型的变换基础、优点及相互比较。 第四节 自回归模型的估计 主要讲授自回归模型估计的困难（库伊克模型、自适应预期模型可能存在随机解释变量和自相 关问题）、工具变量法（随机解释变量问题提出、工具变量选择的三个条件）和德宾 h 检验。 2.教学目的与要求 本章是一般线性回归模型的扩展部分。通过本章学习应达到：了解分布滞后模型与自回归模型 的区别与联系；认知模型估计的难点，掌握分布滞后模型的参数估计方法；掌握库伊克模型、自适 应期望模型和局部调整模型的经济背景与估计方法。 本章教学内容中，滞后变量模型的分类和概念、自回归模型的形式等内容以理论讲授为主，对 阿尔蒙法、自回归模型的估计等内容以案例分析为主，要求学生结合计量经济学实验内容深入理解 相关知识。 第八章 虚拟变量模型 3 学时 本章内容是计量经济学建模中经常遇见的问题。通过本章学习应达到：了解虚拟变量模型模型 相关概念，理解虚拟变量模型的意义和作用，掌握虚拟解释变量设置规则、对模型的影响和虚拟变 量的综合应用。 本章教学内容中，虚拟变量的概念及设置规则等内容以理论讲授为主，虚拟变量模型的回归以 案例分析为主，要求学生理解引入虚拟变量方式的区别，掌握虚拟变量模型的综合应用

第九章设定误差与测量误差3学时 本章内容是计量经济学建模中经常遇见的问题，包括测量误差、模型的设定。通过本章学习应 达到：了解测量误差以及产生的后果，理解设定误差的诊断性检验的基本思想。通过第七章、第八 章、第九章的学习，学生应自设题目，收集数据，进行模型估计和检验，独立完成一个综合练习， 提交一篇研究分析报告。 本章教学内容中，设定误差的概念及其对模型参数估计的影响等内容主要以理论讲授为主，设 定误差的各种检验方法以案例分析为主，要求学生通过案例分析和上机实验掌握遗漏和误选变量 误设定等检验方法。 第十章联立方程组模型6学时 1.讲授内容 第一节联立方程计量经济学模型及其偏倚 主要讲授经济研究中的联立方程计量经济学问题：计量经济学方法中的联立方程偏倚问题：变 量分类、方程分类。联立方程计量经济学模型的若干基本概念：主要讲授结构式模型：简化式模型： 参数关系体系。 第二节联立方程模型的识别 主要讲授识别的概念及其识别问题的各种形式。联立方程计量经济学模型的识别规则：结构式 识别规则：简化式识别规则。联立方程识别的实际应用经验方法。递归模型的形式及递归最小二乘 法。 第三节联立方程计量经济学模型的单方程估计方法 主要讲授间接的最小二乘法：工具变量法：二阶段最小二乘法：系统估计法（选讲）。联立方 程计量经济学模型估计方法的比较：主要讲授大样本估计特性的比较：小样本估计特性的比较：为 什么普通最小二乘法被普遍采用。 第四节联立方程计量经济学模型的检验 主要讲授拟合效果检验：预测性能检验：方程间误差传递检验：样木间误差传递检验。 2.教学目的与要求 本章是计量经济学重要内容之一。通过教学应达到：了解联立方程模型的变量、方程等概念， 理解线性联立方程组慎型在计量分析中的作用以及联立方程模型的矩阵表示：掌握模型的识别概念， 识别的方法：掌握几种主要的单一方程估计方法（包括间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小 二乘法)以及它们的内在联系；了解模型系统估计方法：能运用计量经济分析专门软件建立简单的 线性联立方程组模型

第九章 设定误差与测量误差 3 学时 本章内容是计量经济学建模中经常遇见的问题，包括测量误差、模型的设定。通过本章学习应 达到：了解测量误差以及产生的后果，理解设定误差的诊断性检验的基本思想。通过第七章、第八 章、第九章的学习，学生应自设题目，收集数据，进行模型估计和检验，独立完成一个综合练习， 提交一篇研究分析报告。 本章教学内容中，设定误差的概念及其对模型参数估计的影响等内容主要以理论讲授为主，设 定误差的各种检验方法以案例分析为主，要求学生通过案例分析和上机实验掌握遗漏和误选变量、 误设定等检验方法。 第十章 联立方程组模型 6 学时 1.讲授内容 第一节 联立方程计量经济学模型及其偏倚 主要讲授经济研究中的联立方程计量经济学问题；计量经济学方法中的联立方程偏倚问题；变 量分类、方程分类。联立方程计量经济学模型的若干基本概念：主要讲授结构式模型；简化式模型； 参数关系体系。 第二节 联立方程模型的识别 主要讲授识别的概念及其识别问题的各种形式。联立方程计量经济学模型的识别规则：结构式 识别规则；简化式识别规则。联立方程识别的实际应用经验方法。递归模型的形式及递归最小二乘 法。 第三节 联立方程计量经济学模型的单方程估计方法 主要讲授间接的最小二乘法；工具变量法；二阶段最小二乘法；系统估计法（选讲）。联立方 程计量经济学模型估计方法的比较：主要讲授大样本估计特性的比较；小样本估计特性的比较；为 什么普通最小二乘法被普遍采用。 第四节 联立方程计量经济学模型的检验 主要讲授拟合效果检验；预测性能检验；方程间误差传递检验；样本间误差传递检验。 2.教学目的与要求 本章是计量经济学重要内容之一。通过教学应达到：了解联立方程模型的变量、方程等概念， 理解线性联立方程组模型在计量分析中的作用以及联立方程模型的矩阵表示；掌握模型的识别概念， 识别的方法；掌握几种主要的单一方程估计方法（包括间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小 二乘法）以及它们的内在联系；了解模型系统估计方法；能运用计量经济分析专门软件建立简单的 线性联立方程组模型