考试大纲 计量经济学 ECONOMETRICS 石河子大学商学院 计量经济学课程组 二0-0年四月
考试大纲 计量经济学 ECONOMETRICS 石河子大学商学院 计量经济学课程组 二0一0年四月
《计量经济学》考试大纲 课程编号： 开课学期：第5、6学期 课内总学时：54 课外总学时（开放实验课24）：24 学分：3 《计量经济学》建立在经济、统计学和数理统计的基础上，是经济学中的一 门重要的独立学科。计量经济学结合数量方法来对经济活动进行认识分析，并辅 助于计算机专门软件，具有较强的应用性和可操作性。本课程主要介绍了计量经 济学的一般概念及工作步骤、模型估计的基本方法、模型检验与修正方法，典型 计量经济模型专题讨论、联立方程组模型的基本知识（包括模型的识别、估计、 检验及应用)、计量经济模型的应用案例。 一、考试对象：经济类、工商管理类各专业本科生 二、考试目的与要求 计量经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是计量经济学研 究的基本方法.考试的主要目的是让学生掌握计量经济学单方程线型回归模型的 预测与分析的有关基础知识（普通最小二乘法的参数估计、假设检验及模型应用） 其目的在于使学生能够掌握数量经济分析的一些基础理论与方法。通过复习、考 试这门课程，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量 经济学应用模型：并能运用计算机软件辅助完成
1 《计量经济学》考试大纲 课程编号： 开课学期：第5、6学期 课内总学时：54 课外总学时（开放实验课24）：24 学分：3 《计量经济学》建立在经济、统计学和数理统计的基础上，是经济学中的一 门重要的独立学科。计量经济学结合数量方法来对经济活动进行认识分析，并辅 助于计算机专门软件，具有较强的应用性和可操作性。本课程主要介绍了计量经 济学的一般概念及工作步骤、模型估计的基本方法、模型检验与修正方法，典型 计量经济模型专题讨论、联立方程组模型的基本知识（包括模型的识别、估计、 检验及应用）、计量经济模型的应用案例。 一、考试对象：经济类、工商管理类各专业本科生 二、考试目的与要求 计量经济学是一门科学,实证的方法,尤其是数量分析方法是计量经济学研 究的基本方法.考试的主要目的是让学生掌握计量经济学单方程线型回归模型的 预测与分析的有关基础知识（普通最小二乘法的参数估计、假设检验及模型应用） 其目的在于使学生能够掌握数量经济分析的一些基础理论与方法。通过复习、考 试这门课程,使学生掌握计量经济学的基本理论与方法,并能够建立实用的计量 经济学应用模型；并能运用计算机软件辅助完成
三、考试内容 第一章绪论 一、计量经济学 二、计量经济学的研究方法（四步十二点） 三、计量经济学中的基本概念 四、计量经济学与我们 重点： 计量经济学的相关概念、建立计量模型的主要步骤。 第二章 一元线性计量经济学模型 一、回归分析与回归函数 二、简单线性回归模型参数的估计 三、拟合优度的度量 四、回归系数的区间估计和假设检验 五、回归模型预测 六、Eviews软件的使用 重点： 最小二乘估计法：最小二乘估计量的统计性质：回归系数的检验：回归模型 的预测。 第三章 多元线性回归模型 一、多元线性回归模型及古典假定 二、多元线性回归模型的参数估计 三、多元线性回归模型的检验 四、多元线性回归模型的预测 重点： 多元线性回归模型的矩阵表示、参数估计。 第四章多重共线性
2 三、考试内容 第一章 绪 论 一、计量经济学 二、计量经济学的研究方法（四步十二点） 三、计量经济学中的基本概念 四、计量经济学与我们 重点： 计量经济学的相关概念、建立计量模型的主要步骤。 第二章 一元线性计量经济学模型 一、回归分析与回归函数 二、简单线性回归模型参数的估计 三、拟合优度的度量 四、回归系数的区间估计和假设检验 五、回归模型预测 六、Eviews 软件的使用 重点： 最小二乘估计法；最小二乘估计量的统计性质；回归系数的检验；回归模型 的预测。 第三章 多元线性回归模型 一、多元线性回归模型及古典假定 二、多元线性回归模型的参数估计 三、多元线性回归模型的检验 四、多元线性回归模型的预测 重点： 多元线性回归模型的矩阵表示、参数估计。 第四章 多重共线性
一、多重共线性概念 二、多重共线性的后果 三、多重共线性检验 四、多重共线性的修正 重点： 多重共线性的检验和修正。 第五章异方差性 一、异方差性的概念 二、异方差性的后果 三、异方差性检验 四、异方差的修正 重点： 异方差性检验、加权最小二乘法估计(WLS)法。 第六章自相关性（序列相关性） 一、自相关性概念 二、自相关性的后果 三、自相关性检验 四、自相关的修正 重点： 序列相关问题的检验、广义养分法。 第七章分布滞后模型与自回归模型 一、滞后效应与滞后变量模型 二、分布滞后模型的估计
3 一、多重共线性概念 二、多重共线性的后果 三、多重共线性检验 四、多重共线性的修正 重点： 多重共线性的检验和修正。 第五章 异方差性 一、异方差性的概念 二、异方差性的后果 三、异方差性检验 四、异方差的修正 重点： 异方差性检验、加权最小二乘法估计（WLS）法。 第六章 自相关性（序列相关性） 一、自相关性概念 二、自相关性的后果 三、自相关性检验 四、自相关的修正 重点： 序列相关问题的检验、广义养分法。 第七章 分布滞后模型与自回归模型 一、滞后效应与滞后变量模型 二、分布滞后模型的估计
三、自回归模型的构建 四、自回归模型的估计 重点： 阿尔蒙多项式法、自回归三种模型的变换及参数估计、工具变量法。 第八章 虚拟变量模型 一、虚拟变量 二、虚拟解释变量的回归 三、虚拟被解释变量的回归（选讲内容） 重点： 虚拟解释变量的设置、模型的综合应用。 第九章 设定误差与测量误差 一、设定误差 二、设定误差的检验 三、测量误差（选讲内容） 重点： 欠拟合和过拟合原因和后果、设定误差检验方法。 第十章联立方程组模型 一、联立方程计量经济学模型及其偏倚 三、联立方程模型的识别 三、联立方程计量经济学模型的单方程估计方法 四、联立方程计量经济学模型的检验 重点： 结构式模型和简化式模型、联立方程计量经济学模型的识别规则、联立方程 计量经济学模型的各种估计方法
4 三、自回归模型的构建 四、自回归模型的估计 重点： 阿尔蒙多项式法、自回归三种模型的变换及参数估计、工具变量法。 第八章 虚拟变量模型 一、虚拟变量 二、虚拟解释变量的回归 三、虚拟被解释变量的回归（选讲内容） 重点： 虚拟解释变量的设置、模型的综合应用。 第九章 设定误差与测量误差 一、设定误差 二、设定误差的检验 三、测量误差（选讲内容） 重点： 欠拟合和过拟合原因和后果、设定误差检验方法。 第十章 联立方程组模型 一、联立方程计量经济学模型及其偏倚 三、联立方程模型的识别 三、联立方程计量经济学模型的单方程估计方法 四、联立方程计量经济学模型的检验 重点： 结构式模型和简化式模型、联立方程计量经济学模型的识别规则、联立方程 计量经济学模型的各种估计方法