计量经济学 第六章 自相关
1 计量经济学 第六章 自 相 关
引子：检验和F检验一定就可靠吗？ 研究居民储蓄存款Y与居民收入X的关系： Y=阝，+阝2X,+4 用普通最小二乘法估计其参数，结果为 ￥=27.9123+0.3524X (1.8690)(0.0055) 1=(14.9343)64.2069) R2=0.9966F=4122.531 2
2 引子:t检验和F检验一定就可靠吗? 2 R = 0.9966 研究居民储蓄存款 与居民收入 的关系： 用普通最小二乘法估计其参数，结果为 （1.8690） (0.0055) = (14.9343) (64.2069) Yt b b 1 2X u t t = + + ˆY X t t = 27.9123 + 0.3524 Y X t F = 4122.531
检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，↑统 计量较大，说明居民收入X对居民储蓄存款Y的 影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量 为4122.531，也表明模型异常的显著。 但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量 都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为 什么？ 3
3 检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，t 统 计量较大，说明居民收入 对居民储蓄存款 的 影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量 为4122.531，也表明模型异常的显著。 但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量 都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为 什么? X Y
第六章自相关 本章讨论四个问题： ●什么是自相关 。自相关的后果 ·自相关的检验 。自相关性的补救
4 本章讨论四个问题： ●什么是自相关 ●自相关的后果 ●自相关的检验 ●自相关性的补救 第六章 自相关
8第一节什么是有相关 本节基本内容： 。什么是自相关 。自相关产生的原因 自相关的表现形式 5
5 第一节 什么是自相关 本节基本内容: ●什么是自相关 ●自相关产生的原因 ●自相关的表现形式