计量经济学实验教学大纲 商学院统计与金融系统计实验室（中心）课程编码：S214O04大纲制定人：何剑 课程名称 计量经济学实验英文名称 Esper 课程编码S214004 实验总学时 32 开设实验项目数 10 课程性质 集中设立的独立实验必修课 计量经济学实验和 实验教材或指导书 Eviews使用 实验考核方式 适用专业 统计学、金融学 开出实验项目 序号 实验项目名称 实验类型 学时 1 Eviews软件的基本操作 基本操作训练 2 简章线性回归模型 验证性、设计性实验 4 3 多元和非线性回归模型 验证性、设计性实验 3 多重共线性 验证性实验 5 异方差性 验证性实验 2 自相关性 验证性实验 2 滞后变量模型 验证性、设计性实验 虚拟解释变量模型 验证性、设计性实验 9 模型设定误差诊断与检验 验证性实验 2 10 联立方程模型 验证性、设计性实验 3 11 非平稳时间序列模型 验证性、设计性实验 3 2 计量经济综合分析 综合性实验
计量经济学实验教学大纲 商学院 统计与金融 系 统计 实验室（中心） 课程编码：S214004 大纲制定人：何剑 课程名称 计量经济学实验 英文名称 Econometrics Experiment 课程编码 S214004 实验总学时 32 开设实验项目数 10 课程性质 集中设立的独立实验必修课 实验教材或指导书 计 量 经 济 学 实 验 和 Eviews 使用 实验考核方式 实验操作考核：平时上机作业 50%，综合作业50% 适用专业 统计学、金融学 开出实验项目 序号 实验项目名称 实验类型 学时 1 Eviews 软件的基本操作 基本操作训练 4 2 简章线性回归模型 验证性、设计性实验 4 3 多元和非线性回归模型 验证性、设计性实验 3 4 多重共线性 验证性实验 2 5 异方差性 验证性实验 2 6 自相关性 验证性实验 2 7 滞后变量模型 验证性、设计性实验 2 8 虚拟解释变量模型 验证性、设计性实验 2 9 模型设定误差诊断与检验 验证性实验 2 10 联立方程模型 验证性、设计性实验 3 11 非平稳时间序列模型 验证性、设计性实验 3 12 计量经济综合分析 综合性实验 3
Eveiwsl软件的基本操作 实验 实验类型 基本操作训练学时 4 开出时间 第5学期 计划每组 人数 现有每组人数 实验目的： 了解Eviews软件背景，熟悉Eviews软件建立工作文件、文件窗口操作、对象操作、数据 处理与操作等的基本操作，掌握单序列和多序列的描述统计分析和统计检验等操作方法，学习 使用Eviews软件的帮助系统，为后续计量分析做好必需的软件操作准备。 实验内容： 一、Eviews软件的安装： 二、建立工作文件和对象： 三、数据的输入、编辑： 四、序列生成、序列组和序列窗口： 五、图形分析与描述统计分析 六、数据文件的存贮、调用与转换： 七、独立完成练习一的1、2题。 实验操作要点及注意事项： 总体上了解Eviews软件的功能，掌握Eviews软件的文件、对象和描述统计分析操作。 教师讲解演示基本操作方法，学生熟悉软件操作后完成练习题，相互交流不同操作的区别 联系，学习操作过程中教师个别答疑，最后教师点评、总结。 主要仪器设备 序号 主要设备名称 规格型号 数量 1 台式电脑 一般配置 与学生人数相同 2 预装Eviewse6.0软件、PDF文件阅读器 注：实验类型包括：基本操作训练、验证性实验、综合性实验、设计性实验、开放性实验、其 它类型实验
Eveiwsl 软件的基本操作 实 验 实验类型 基本操作训练 学时 4 开出时间 第 5 学期 计划每组 人数 - 现有每组人数 - 实验目的： 了解 Eviews 软件背景，熟悉 Eviews 软件建立工作文件、文件窗口操作、对象操作、数据 处理与操作等的基本操作，掌握单序列和多序列的描述统计分析和统计检验等操作方法，学习 使用 Eviews 软件的帮助系统，为后续计量分析做好必需的软件操作准备。 实验内容： 一、Eviews 软件的安装； 二、建立工作文件和对象； 三、数据的输入、编辑； 四、序列生成、序列组和序列窗口； 五、图形分析与描述统计分析； 六、数据文件的存贮、调用与转换； 七、独立完成练习一的 1、2 题。 实验操作要点及注意事项： 总体上了解 Eviews 软件的功能，掌握 Eviews 软件的文件、对象和描述统计分析操作。 教师讲解演示基本操作方法，学生熟悉软件操作后完成练习题，相互交流不同操作的区别 联系，学习操作过程中教师个别答疑，最后教师点评、总结。 主要仪器设备 序 号 主要设备名称 规格型号 数量 1 台式电脑 一般配置 与学生人数相同 2 预装 Eviews6.0 软件、PDF 文件阅读器 注：实验类型包括：基本操作训练、验证性实验、综合性实验、设计性实验、开放性实验、其 它类型实验
简单线性回归棋型实验 实验类型 简单线性回归模型 学时 4 开出时间 第5学期 计划每组 人救 现有每组人数 实验目的： 熟练掌握简单（一元）线性回归模型的文档建立和数据录入：熟悉用Eviews进行回归分析 的操作步强：熟知一元线性回归模型的有关检验方法：熟悉Evis对象操作和函数应用：能够 运用计量经济分析专门软件独立地建立简单线性回归模型。 实验内容： 、建立我国消费支出模型(EP55.WF1): 建立工作文件：通过序列的观察(viw)考察数据的特征：趋势图、散点图、描述统计量 和相关系数：估计线性回归模型（命令方式和菜单方式），进行随机项的正态分布检验，了解方 程对象的功能，熟悉方程对象窗口的构成。 建立我国财政收入 模型(EP67.wf1) 掌握回归输出结果的判断和识别方法，根据可决系数、残差图和回归结果分析方程的显著 性：Eviews分布函数、分位数函数和回归函数的使用：Evi©ws程序文件的建立和模型的预测应 用 三、P642.1练习：用命令行方式计算参数估计量的置信区间和预测的置信区间 四、搜集资料，建立中国城镇居民消费函数。 五、实验作业 练习与作业第2、3题 开放式作业：查阅经济学期刊，验证实证论文的计量经济分析过程 实验操作要点及注意事项： 重点理解和掌握方程对象的使用，回归结果的判断和识别。 学生分小组讨论试验操作心得，交流实验中存在的主要问题，实验中教师进行个别答疑， 对实验作业和开放作业进行点评和总结。 主要仪器设备 序号 主要设备名称 规格型号 数量 台式电脑 般配置 与学生人数相同 2 预装Eviewse6.0软件、PDF文件阅读器
简单线性回归模型 实 验 实验类型 简单线性回归模型 学时 4 开出时间 第 5 学期 计划每组 人数 - 现有每组人数 - 实验目的： 熟练掌握简单（一元）线性回归模型的文档建立和数据录入；熟悉用 Eviews 进行回归分析 的操作步骤；熟知一元线性回归模型的有关检验方法；熟悉 Eviews 对象操作和函数应用；能够 运用计量经济分析专门软件独立地建立简单线性回归模型。 实验内容： 一、建立我国消费支出模型（EP55.WF1）； 建立工作文件；通过序列的观察（view）考察数据的特征：趋势图、散点图、描述统计量 和相关系数；估计线性回归模型（命令方式和菜单方式），进行随机项的正态分布检验，了解方 程对象的功能，熟悉方程对象窗口的构成。 二、建立我国财政收入模型（EP67.wf1）； 掌握回归输出结果的判断和识别方法，根据可决系数、残差图和回归结果分析方程的显著 性；Eviews 分布函数、分位数函数和回归函数的使用；Eviews 程序文件的建立和模型的预测应 用 三、P64 2.1 练习：用命令行方式计算参数估计量的置信区间和预测的置信区间 四、搜集资料，建立中国城镇居民消费函数。 五、实验作业 练习与作业第 2、3 题 开放式作业：查阅经济学期刊，验证实证论文的计量经济分析过程 实验操作要点及注意事项： 重点理解和掌握方程对象的使用，回归结果的判断和识别。 学生分小组讨论试验操作心得，交流实验中存在的主要问题，实验中教师进行个别答疑， 对实验作业和开放作业进行点评和总结。 主要仪器设备 序 号 主要设备名称 规格型号 数量 1 台式电脑 一般配置 与学生人数相同 2 预装 Eviews6.0 软件、PDF 文件阅读器
多元和非线性回归模型实验 实验类型 多元和非线性回归模型学时3 开出时间 第5学期 计划每组 现有每组人数 人数 实验目的： 本章是在第二章基础上的推广，仍然是学习计量经济学的重要基础。掌据多元线性回归模 型的矩阵估计方法 ,理解模型的参数估计以及模型的统计检验与简单线性回归的区别：熟悉 型的非线性特征，掌握非线性模型的两类估计方法。在本章结束之前，学生能够根据所学知识 独立地选择一个经济研究问题，确定研究对象，按照计量经济分析的工作程序（即建立理论模 型，收集统计数据，参数的估计和检验)去完成，并写出研究的分析报告。 实验内容： 西部电力消费函数(EP80.wf1) 用矩阵命令构造X和Y矩阵：用矩阵运算函数完成对模型参数的估计：用矩阵运算完成方 程方差估计和F检验。 二、中国税收收入模型(EP93.WF1): 通过方程对象完成多元回归模型的参救估计，对可归方程讲行经这章义检验、拟合优度拾 验、F检验和t检验， 并判断各检验的区别与联系。对模型进行回归系数的区间估计并计算形 测值的置信区间。 三、生产函数(EP136.wf1),1980-2002年国内生产总值(GDP,亿元)、劳动投入(L, 万人)、资本投入(K,亿元)： 建立我国柯布一道格拉斯生产函数：用线性化方法和迭代估计法完成模型的参数估计：根 据劳动和资本投入弹性值判断规模报酬情况， 四、实验作业 练习与作业第3题 验证：一元线性回归和多元线性回归的参数估计是否一致？ 开放作业：继续上一章作业，可与上一章合并作业，查阅经济学期刊，验证实证论文的计 量经济分析过程。 非线性回归模型试验：考察家庭月收入与购买耐用消费品的关系，用Y表示虚拟变量，取 1时表示己购买，0表示没有购买，可用逻辑增长曲线。（数据自查） 实验操作要点及注意事项： 重点理解和掌握矩阵命令的使用：非线性回归模型的参数估计与检验。 教师对时矩隆的运算操作先做示，介绍Evs的绵程方式和巧，学生哈证的宿示 程，在实验中教师进行个别答疑， 对非线性回归分析进行重点讨论，对实验作业和开放作业进 行点评和总结。 主要仪器设备 序号 主要设备名称 规格型号 数量 1 台式电脑 一般配置 与学生人数相同 预装Eviewst6.0软件、PDF文件阅读器
多元和非线性回归模型 实 验 实验类型 多元和非线性回归模型 学时 3 开出时间 第 5 学期 计划每组 人数 - 现有每组人数 - 实验目的： 本章是在第二章基础上的推广，仍然是学习计量经济学的重要基础。掌握多元线性回归模 型的矩阵估计方法，理解模型的参数估计以及模型的统计检验与简单线性回归的区别；熟悉模 型的非线性特征，掌握非线性模型的两类估计方法。在本章结束之前，学生能够根据所学知识， 独立地选择一个经济研究问题，确定研究对象，按照计量经济分析的工作程序（即建立理论模 型，收集统计数据，参数的估计和检验）去完成，并写出研究的分析报告。 实验内容： 一、西部电力消费函数（EP80.wf1）； 用矩阵命令构造 X 和 Y 矩阵；用矩阵运算函数完成对模型参数的估计；用矩阵运算完成方 程方差估计和 F 检验。 二、中国税收收入模型（EP93.WF1）； 通过方程对象完成多元回归模型的参数估计；对回归方程进行经济意义检验、拟合优度检 验、F 检验和 t 检验，并判断各检验的区别与联系。对模型进行回归系数的区间估计并计算预 测值的置信区间。 三、生产函数（EP136.wf1），1980－2002 年国内生产总值（GDP，亿元）、劳动投入（L， 万人）、资本投入（K，亿元）； 建立我国柯布－道格拉斯生产函数；用线性化方法和迭代估计法完成模型的参数估计；根 据劳动和资本投入弹性值判断规模报酬情况。 四、实验作业 练习与作业第 3 题 验证：一元线性回归和多元线性回归的参数估计是否一致？ 开放作业：继续上一章作业，可与上一章合并作业，查阅经济学期刊，验证实证论文的计 量经济分析过程。 非线性回归模型试验：考察家庭月收入与购买耐用消费品的关系，用 Y 表示虚拟变量，取 1 时表示已购买，0 表示没有购买，可用逻辑增长曲线。（数据自查） 实验操作要点及注意事项： 重点理解和掌握矩阵命令的使用；非线性回归模型的参数估计与检验。 教师对矩阵的运算操作先做演示，介绍 Eviews 的编程方式和技巧，学生验证教师的演示过 程，在实验中教师进行个别答疑，对非线性回归分析进行重点讨论，对实验作业和开放作业进 行点评和总结。 主要仪器设备 序 号 主要设备名称 规格型号 数量 1 台式电脑 一般配置 与学生人数相同 2 预装 Eviews6.0 软件、PDF 文件阅读器
多重共线性实验 实验类型 多重共线性 学时 3 开出时间 第5学期 计划每组 人救 现有每组人数 实验目的： 通过本实验要求学生在理解计量经济模型中出现多重共线性的不良后果基础上，掌握诊阁 多重共线性和修正多重共线性的若干方法；与实验三紧密联系起来，要求学生能够独立解决模 型中的多重共线性问题。 实验内容： 一、我国财政收入影响因素分析(P105.f1): 建立回归模型，估计模型的参数：关注可决系数、下检验和t检验：对回归系数进行理论 与实践相结合的经济意义分析：总结多重共线性的定义。 我国旅游市场发展影响因素分析(EP120.f1) 模型设定为多元线性回归模型，进行参数估计：对可决系数、下检验和t检验综合判断共 线性的存在：用相关系数法、方差膨胀因子法和条件数法进行共线性诊断：用逐步回归法消除 多重共线性。 二、经做案例 工业增加值与三大产业固定资产投资是否存在着紧密的联系？ (EP57.f1) 先做线性回归，从可决系数和显著性检验方面判断：再做从属回归分析，以可决系数0.5 为界限判断是否存在多重共线性。 四、实验作业 要求对三中的案例独立进行分析，写出分析报告 实验操作要点及注意事项： 重点理解和掌掘共线性的诊断方法：共线性问题的修正方法。 教师只对方差影胀因子和条件数法进行演示，学生按要求对实验内容一和二进行模拟操作 独立完成实验内容三，并提交实验报告：在实验中教师进行个别答疑，对从属回归的可决系数 和方差膨胀因子法进行重点讨论，对实验报告进行点评和总结 主要仪器设备 序号 主要设各名称 规格型号 数量 台式电脑 一般配置 与学生人数相同 2 预装Eviewst6.0软件、PDF文件阅读器
多重共线性 实 验 实验类型 多重共线性 学时 3 开出时间 第 5 学期 计划每组 人数 - 现有每组人数 - 实验目的： 通过本实验要求学生在理解计量经济模型中出现多重共线性的不良后果基础上，掌握诊断 多重共线性和修正多重共线性的若干方法；与实验三紧密联系起来，要求学生能够独立解决模 型中的多重共线性问题。 实验内容： 一、我国财政收入影响因素分析（EP105.wf1）； 建立回归模型，估计模型的参数；关注可决系数、F 检验和 t 检验；对回归系数进行理论 与实践相结合的经济意义分析；总结多重共线性的定义。 二、我国旅游市场发展影响因素分析（EP120.wf1）； 模型设定为多元线性回归模型，进行参数估计；对可决系数、F 检验和 t 检验综合判断共 线性的存在；用相关系数法、方差膨胀因子法和条件数法进行共线性诊断；用逐步回归法消除 多重共线性。 三、经典案例。 工业增加值与三大产业固定资产投资是否存在着紧密的联系？（EP57.wf1） 先做线性回归，从可决系数和显著性检验方面判断；再做从属回归分析，以可决系数 0.5 为界限判断是否存在多重共线性。 四、实验作业 要求对三中的案例独立进行分析，写出分析报告。 实验操作要点及注意事项： 重点理解和掌握共线性的诊断方法；共线性问题的修正方法。 教师只对方差膨胀因子和条件数法进行演示，学生按要求对实验内容一和二进行模拟操作， 独立完成实验内容三，并提交实验报告；在实验中教师进行个别答疑，对从属回归的可决系数 和方差膨胀因子法进行重点讨论，对实验报告进行点评和总结。 主要仪器设备 序 号 主要设备名称 规格型号 数量 1 台式电脑 一般配置 与学生人数相同 2 预装 Eviews6.0 软件、PDF 文件阅读器