二、产生多重共线性的背景 多重共线性产生的经济背景主要有几种情形： 1.经济变量之间具有共同变化趋势。 2模型中包含滞后变量。 3.利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。 4样本数据自身的原因。 11
11 二、产生多重共线性的背景 多重共线性产生的经济背景主要有几种情形： 1.经济变量之间具有共同变化趋势。 2.模型中包含滞后变量。 3.利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。 4.样本数据自身的原因
第二节多重共线性产生的后果 本节基本内容： ●完全多重共线性产生的后果 ●不完全多重共线性产生的后果 12
12 第二节 多重共线性产生的后果 本节基本内容: ●完全多重共线性产生的后果 ●不完全多重共线性产生的后果
一、完全多重共线性产生的后果 1.参数的估计值不确定 当解释变量完全线性相关时OLS估计式不确定 ▲从偏回归系数意义看：在X,和X完全共线性时，无法保 持X,不变，去单独考虑X,对Y的影响(X2和X,的影响 不可区分) ▲从OLS估计式看：可以证明此时月，=丹 2参数估计值的方差无限大 oLs估计式的方差成为无穷大：Var(B,)=o 13
13 一、完全多重共线性产生的后果 1.参数的估计值不确定 当解释变量完全线性相关时 ——OLS 估计式不确定 ▲ 从偏回归系数意义看：在 和 完全共线性时，无法保 持 不变，去单独考虑 对 的影响（ 和 的影响 不可区分） ▲ 从OLS估计式看：可以证明此时 2.参数估计值的方差无限大 OLS估计式的方差成为无穷大： X2 X3 X3 2 0 ˆ 0 β = X2 X2 X3 2 V ˆ ar( ) b = ¥ Y
onome 二、不完全多重共线性产生的后果 如果模型中存在不完全的多重共线性，可以得到 参数的估计值，但是对计量经济分析可能会产生 系列的影响。 1.参数估计值的方差增大 Var(B,)=o2 ∑x1-)∑x(- 当I33增大时Var(B2) 也增大 14
14 二、不完全多重共线性产生的后果 如果模型中存在不完全的多重共线性，可以得到 参数的估计值，但是对计量经济分析可能会产生 一系列的影响。 1.参数估计值的方差增大 当 增大时 也增大 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 23 1 1 V ˆ ar( ) = = (1- ) (1- ) i i σ β σ å å x r x r 23 r ^ V 2 ar( ) b