二、经骏如权估计法 所谓经验加权估计法，是根据实际经济问 题的特点及经验判断，对滞后变量赋予 定的权数，利用这些权数构成各滞后变量 的线性组合，以形成新的变量，再应用最 小二乘法进行估计。 常见的滞后结构类型： 递减滞后结构 不变滞后结构 人型滞后结构 16
16 二、经验加权估计法 所谓经验加权估计法，是根据实际经济问 题的特点及经验判断，对滞后变量赋予一 定的权数，利用这些权数构成各滞后变量 的线性组合，以形成新的变量，再应用最 小二乘法进行估计。 常见的滞后结构类型： 递减滞后结构 不变滞后结构 L型滞后结构
图7.1常见的滞后结构类型 1 (a (b) c) 1>
17 图7.1 常见的滞后结构类型 w t 0 (a) w t 0 (b) w 0 t (c)
优点：简单易行、不损失自由度、避免多重共 线性干扰及参数估计具有一致性。 缺点：设置权数的主观随意性较大，要求分析 者对实际问题的特征有比较透彻的了解。通常 的做法是，依据先验信息，多选几组权数分别 估计多个模型，然后根据可决系数、F检验 值、检验值、估计标准误以及DW值，从中选 出最佳估计方程。 18
18 优点：简单易行、不损失自由度、避免多重共 线性干扰及参数估计具有一致性。 缺点：设置权数的主观随意性较大，要求分析 者对实际问题的特征有比较透彻的了解。通常 的做法是，依据先验信息，多选几组权数分别 估计多个模型，然后根据可决系数、F检验 值、t检验值、估计标准误以及DW值，从中选 出最佳估计方程
【例7.3】已知1955一1974年期间美国制造业 库存量Y和销售额X的统计资料如表7.1 (金额单位：亿美元)。设定有限分布滞后模 型为： 运用经验加权法，选择下列三组权数： (1)1,1/2,1/4,1/8 (2)1/4,1/2,2/3,1/4 (3)1/4,1/4,1/4,1/4 分别估计上述模型，并从中选择最佳的方程。 (数据见教材表71) 19
19 【例7.3】 已知1955—1974年期间美国制造业 库存量 和销售额 的统计资料如表7.1 （金额单位：亿美元）。设定有限分布滞后模 型为： 运用经验加权法，选择下列三组权数： （1）1，1/2，1/4，1/8 （2）1/4，1/2，2/3，1/4 （3）1/4，1/4，1/4，1/4 分别估计上述模型，并从中选择最佳的方程。 （数据见教材表7.1） Y X
记新的线性组合变量分别为： ☑=X±与X+月X8X 2+ 由上述公式生成线性组合变量1,22,23的数 据。然后分别估计如下经验加权模型。 20
20 记新的线性组合变量分别为： 由上述公式生成线性组合变量 的数 据。然后分别估计如下经验加权模型。 1, 2 3 z , , z z 1 2 3 z ,z ,z 1 1 2 3 1 1 1 2 4 8 Z = Xt + Xt- + + X X t t - - 2 1 2 3 1 1 2 1 4 2 3 4 Z = Xt + Xt- + + X X t t - - 3 1 2 3 1 1 1 1 4 4 4 4 Z = Xt + Xt- + + X X t t - -