S计量经济学第四章多重共线性
第四章 多重共线性 计量经济学
引子：国内生产总值增加会减少财政收入吗？为了分析各主要因素对国家财政收入的影响，建立财政收入（亿元）（CZSR）为被解释变量，财政支出（亿元）（CZZC）、国内生产总值（亿元）（GDP）税收总额（亿元）(SSZE)等为解释变量的计量模型数据样本时期：1978年-2011年的统计数据。设定的理论模型为：CZSR=β。+β,CZZC,+β,GDP+β,SSZE,+u采用普通最小二乘法得到以下估计结果
引子：国内生产总值增加会减少财政收入吗？ 为了分析各主要因素对国家财政收入的影响，建 立财政收入(亿元) (CZSR)为被解释变量，财政支 出（亿元）（CZZC）、国内生产总值(亿元)(GDP)、 税收总额(亿元)(SSZE)等为解释变量的计量模型。 数据样本时期：1978年-2011年的统计数据。 设定的理论模型为： 采用普通最小二乘法得到以下估计结果 CZSRi = 0 + 1 CZZCi + 2 GDPi + 3 SSZEi + ui
economeICS财政收入模型的EViews估计结果Prob.VariableCoefficientStd. Errort-Statistic截距107.12360.2751119.07861.111600财政支出0.1223550.0488462.5049100.01790.005068-0.034104-6.7291010.0000国内生产总值0.0000税收总额1.1811570.06967616.95204R-squared0.99979118185.17Meandependentvar0.99977026129.67Adjusted R-squaredS.D. dependent var395.940114.91053S.E. of regressionAkaikeinfocriterion4703056.15.09011Sum squared residSchwarz criterionLog likelihood-249.4791Hannan-Quinn criter.14.9717747897.29F-statisticDurbin-Watson stat1.0251400.000000Prob(F-statistic)
财政收入模型的EViews估计结果 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 截距 119.0786 107.1236 1.111600 0.2751 财政支出 0.122355 0.048846 2.504910 0.0179 国内生产总值 -0.034104 0.005068 -6.729101 0.0000 税收总额 1.181157 0.069676 16.95204 0.0000 R-squared 0.999791 Mean dependent var 18185.17 Adjusted R-squared 0.999770 S.D. dependent var 26129.67 S.E. of regression 395.9401 Akaike info criterion 14.91053 Sum squared resid 4703056. Schwarz criterion 15.09011 Log likelihood -249.4791 Hannan-Quinn criter. 14.97177 F-statistic 47897.29 Durbin-Watson stat 1.025140 Prob(F-statistic) 0.000000
ometLCS模型估计与检验结果分析可决系数为0.99979，校正的可决系数为0.99977模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达99.9%。F统计量为47897.29，说明0.05水平下回归方程整体上很显著，t检验结果表明，各个解释变量对财政收入的影响均显著，但是国内生产总值对财政收入的回归系数的符号为负，即经济增长反而会使财政收入减少。这显然与理论分析和实践经验不相符。为什么会出现这样的异常结果？如果模型设定和数据真实性没问题，问题会出在哪里呢？
● 可决系数为0.99979 ，校正的可决系数为0.99977， 模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达 99.9%。 ● F统计量为47897.29，说明0.05水平下回归方程 整体上很显著。 ● t检验结果表明，各个解释变量对财政收入的影响 均显著，但是国内生产总值对财政收入的回归系数 的符号为负，即经济增长反而会使财政收入减少。 这显然与理论分析和实践经验不相符。为什么会出 现这样的异常结果？如果模型设定和数据真实性没 问题，问题会出在哪里呢？ 模型估计与检验结果分析
ometACSC2第四章多重共线性本章讨论四个问题：·什么是多重共线性（实质和原因）·多重共线性产生的后果·多重共线性的检验·多重共线性的补救措施
第四章 多重共线性 本章讨论四个问题： ●什么是多重共线性（实质和原因） ●多重共线性产生的后果 ●多重共线性的检验 ●多重共线性的补救措施