第二章时间序列的预处理
第二章 时间序列的预处理
本章结构平稳性检验纯随机性检验
本章结构 ◼ 平稳性检验 ◼ 纯随机性检验
2.1平稳性检验特征统计量福平稳时间序列的定义平稳时间序列的统计性质平稳时间序列的意义平稳性的检验
2.1平稳性检验 ◼ 特征统计量 ◼ 平稳时间序列的定义 ◼ 平稳时间序列的统计性质 ◼ 平稳时间序列的意义 ◼ 平稳性的检验
概率分布概率分布的意义随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数或联合密度函数决定时间序列概率分布族的定义(Fr (,, m)me(1,2,..m),It),t2.,tm eT实际应用的局限性
概率分布 ◼ 概率分布的意义 ◼ 随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数 或联合密度函数决定 ◼ 时间序列概率分布族的定义 ◼ 实际应用的局限性 m m t t t T F x x x m t t t m m (1,2, , ), , , , { ( , , , )} 1 2 , , , 1 2 1 2
特征统计量均值μ, = EX, = (xdF(x)■方差DX, = E(X, -μ,)2 = ( (x-μ) dF(x)y(t,s)=E(X, -μu)(X, -μ,)自协方差y(t,sQlt.自相关系数DXDX
特征统计量 ◼ 均值 ◼ 方差 ◼ 自协方差 ◼ 自相关系数 − = EX = xdF (x) t t t ( ) ( ) ( ) 2 2 DX E X x dF x t t t t t − = − = − ( , ) ( )( ) E Xt t Xs s t s = − − DXt DX s t s t s = ( , ) ( , )