第三章平稳时间序列分析
第三章 平稳时间序列分析
本章结构方法性工具ARMA模型平稳序列建模■序列预测
本章结构 ◼ 方法性工具 ◼ ARMA模型 ◼ 平稳序列建模 ◼ 序列预测
3.1方法性工具差分运算延迟算子线性差分方程
3.1 方法性工具 ◼ 差分运算 ◼ 延迟算子 ◼ 线性差分方程
差分运算一阶差分Vx, = X, - X(-1■P阶差分VPx, = Vp-Ix, -Vp-Ix,■k步差分Vk = X, - X,-k
差分运算 ◼ 一阶差分 ◼ 阶差分 ◼ 步差分 p k t = t − t−1 x x x 1 1 1 − − − = − t p t p t p x x x k t t k x x = − −
延迟算子延迟算子类似于一个时间指针，当前序列值乘以一个延迟算子，就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻记B为延迟算子，有X-p = BPx, Vp ≥1
延迟算子 ◼ 延迟算子类似于一个时间指针，当前序 列值乘以一个延迟算子，就相当于把当 前序列值的时间向过去拨了一个时刻 ◼ 记B为延迟算子，有 x − = B xt ,p 1 p t p