《应用时间序列分析》目录第一章时间序列分析简介 第二章时间序列的预处理第三章平稳时间序列分析第四章非平稳序列的确定性分析第五章非平稳序列的随机分析第六章多元时间序列分析
目 录 ◼ 第一章 时间序列分析简介 ◼ 第二章 时间序列的预处理 ◼ 第三章 平稳时间序列分析 ◼ 第四章 非平稳序列的确定性分析 ◼ 第五章 非平稳序列的随机分析 ◼ 第六章 多元时间序列分析 《应用时间序列分析》
第一章时间序列分析简介
第一章 时间序列分析简介
本章结构引言时间序列的定义时间序列分析方法简介时间序列分析软件
本章结构 ◼ 引言 ◼ 时间序列的定义 ◼ 时间序列分析方法简介 ◼ 时间序列分析软件
1.1 引言最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。■古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析
1.1 引言 ◼ 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古 埃及。 ◼ 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构 成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使 他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼 罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从 而创建了埃及灿烂的史前文明。 ◼ 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记 录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进 行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测 它将来的走势就是时间序列分析
1.2时间序列的定义随机序列：按时间顺序排列的一组随机变量..,X,X....,X.,..观察值序列:随机序列的n个有序观察值，称之为序列长度为n的观察值序死X1,X2,,X,随机序列和观察值序列的关系■观察值序列是随机序列的一个实现我们研究的目的是想揭示随机时序的性质实现的手段都是通过观察值序列的性质进行推断
1.2 时间序列的定义 ◼ 随机序列:按时间顺序排列的一组随机变量 ◼ 观察值序列:随机序列的 个有序观察值，称之 为序列长度为 的观察值序列 ◼ 随机序列和观察值序列的关系 ◼ 观察值序列是随机序列的一个实现 ◼ 我们研究的目的是想揭示随机时序的性质 ◼ 实现的手段都是通过观察值序列的性质进行推断 , X1 , X2 , , Xt , t x , x , , x 1 2 n n