第二十五章时间序列/截面数据模型 在经典计量经济学模型中,所利用的数据(样本观测值)的一个特征是, 或者只利用时间序列数据( (time series),或者只利用截面数据( cross section) 我们经常遇到在同一时间包含不同截面成员信息的数据,或在若干时间区间 观测到相关的一些截面成员的数据。例如许多欧洲国家的GDP时间序列数据, 或者是一段时间不同地区的失业状态数据。我们称这些数据为联合利用时间 序列/截面数据( Pooled time series, cross section)。有的书中也称这类数据 为面板数据( panel data),指在时间序列上取多个截面,在这些截面上同时选 取样本观测值所构成的样本数据。 处理时间序列/截面数据的 EViews对象称为一个Pool。 EViews提供了许多 专用工具处理Pool数据,包括数据管理,选择时间序列长度和截面成员的多 少,以及进行数据估计。 本章将主要介绍怎样建立Pool数据以及定义和处理Pool对象
1 第二十五章 时间序列/截面数据模型 在经典计量经济学模型中，所利用的数据（样本观测值）的一个特征是， 或者只利用时间序列数据(time series)，或者只利用截面数据(cross section)。 我们经常遇到在同一时间包含不同截面成员信息的数据，或在若干时间区间 观测到相关的一些截面成员的数据。例如许多欧洲国家的GDP时间序列数据， 或者是一段时间不同地区的失业状态数据。我们称这些数据为联合利用时间 序列/截面数据（Pooled time series，cross section）。有的书中也称这类数据 为面板数据(panel data)，指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选 取样本观测值所构成的样本数据。 处理时间序列/截面数据的EViews对象称为一个Pool。EViews提供了许多 专用工具处理Pool数据，包括数据管理，选择时间序列长度和截面成员的多 少，以及进行数据估计。 本章将主要介绍怎样建立Pool数据以及定义和处理Pool对象
§251P0o对象 Pool对象的核心是建立用来表示截面成员的名称表。为明显起见,名 称要相对较短。例如,国家作为截面成员时,可以使用USA代表美国, CAN代表加拿大,UK代表英国 定义了Pool的截面成员名称就等于告诉了 EViews,模型的数据结构。 在上面的例子中, EViews会自动把这个Poo理解成对每个国家使用单独的 时间序列 必须注意,Poo对象本身不包含序列或数据。一个Pool对象只是对基 本数据结构的一种描述。因此,删除一个Pool并不会同时删除它所使用的 序列,但修改Poo使用的原序列会同时改变Poo中的数据
2 §25.1 Pool对象 Pool对象的核心是建立用来表示截面成员的名称表。为明显起见，名 称要相对较短。例如，国家作为截面成员时，可以使用USA代表美国， CAN代表加拿大，UK代表英国。 定义了Pool的截面成员名称就等于告诉了EViews，模型的数据结构。 在上面的例子中，EViews会自动把这个Pool理解成对每个国家使用单独的 时间序列。 必须注意，Pool对象本身不包含序列或数据。一个Pool对象只是对基 本数据结构的一种描述。因此，删除一个Pool并不会同时删除它所使用的 序列，但修改Pool使用的原序列会同时改变Pool中的数据
创建P00对象 在本章中,使用的是一个研究投资需求的例子,包括了五家企业和三 个变量的20个年度观测值的时间序列: 5家企业 3个变量: CM:通用汽车公司 I:总投资 CH:克莱斯勒公司 F:前一年企业的市场价值 GE:通用电器公司 S:前一年末工厂存货和设备的价值 WE:西屋公司 US:美国钢铁公司 要创建Po对象,选择 Objects/New Object/Pool.并在编辑窗口中输入 截面成员的识别名称:
3 一、创建Pool对象 在本章中，使用的是一个研究投资需求的例子，包括了五家企业和三 个变量的20个年度观测值的时间序列： 5家企业： 3个变量： CM：通用汽车公司 I ：总投资 CH：克莱斯勒公司 F ：前一年企业的市场价值 GE：通用电器公司 S ：前一年末工厂存货和设备的价值 WE：西屋公司 US：美国钢铁公司 要创建Pool对象，选择Objects/New Object/Pool…并在编辑窗口中输入 截面成员的识别名称：
EViews File Edit Objects view Procs Quick Options Window Help View Procs Objects Print Name Freeze Estimatel Define PoolGerr Sheet Cross Section Identifiers:(Enter identifiers below this line GM CH GE WVE J Path= d: \eviews\example filesilogl DB none WF= poo13 对截面成员的识别名称没有特别要求,但必须能使用这些识别名称建 立合法的 EViews序列名称。此处推荐在每个识别名中使用“”字符,它不 是必须的,但把它作为序列名的一部分,可以很容易找到识别名称
4 对截面成员的识别名称没有特别要求，但必须能使用这些识别名称建 立合法的EViews序列名称。此处推荐在每个识别名中使用“_”字符，它不 是必须的，但把它作为序列名的一部分，可以很容易找到识别名称
二、观察或编辑Pol定义 要显示Pool中的截面成员识别名称,单击工具条的 Define按钮,或选择 View/ Cross-Section Identifiers。如果需要,也可以对识别名称列进行编辑 三、使用P0o和序列 Pool中使用的数据都存在普通 EViews序列中。这些序列可以按通常方式 使用:可以列表显示,图形显示,产生新序列,或用于估计。也可以使用 Pool对象来处理各单独序列 四、序列命名 在Poo中使用序列的关键是序列命名:使用基本名和截面识别名称组合 命名。截面识别名称可以放在序列名中的任意位置,只要保持一致即可 例如,现有一个Pool对象含有识别名JPN,USA,UK,想建立 每个截面成员的GDP的时间序列,我们就使用“GDP作为序列的基本名。 可以把识别名称放在基本名的后面,此时序列名为 GDP JPN,GDP USA, GDP UK;或者把识别名称放在基本名的前面,此时序列名为JPN GDP, USA GDP, UK GDP
5 二、观察或编辑Pool定义 要显示Pool中的截面成员识别名称，单击工具条的Define按钮，或选择 View/Cross-Section Identifiers。如果需要，也可以对识别名称列进行编辑。 三、使用Pool和序列 Pool中使用的数据都存在普通EViews序列中。这些序列可以按通常方式 使用：可以列表显示，图形显示，产生新序列，或用于估计。也可以使用 Pool对象来处理各单独序列。 四、序列命名 在Pool中使用序列的关键是序列命名：使用基本名和截面识别名称组合 命名。截面识别名称可以放在序列名中的任意位置，只要保持一致即可。 例如，现有一个Pool对象含有识别名 ＿JPN， ＿USA，＿UK，想建立 每个截面成员的GDP的时间序列，我们就使用“GDP”作为序列的基本名。 可以把识别名称放在基本名的后面，此时序列名为GDP＿JPN，GDP＿ USA，GDP＿UK；或者把识别名称放在基本名的前面，此时序列名为JPN＿ GDP，USA＿GDP，UK＿GDP