图形表示出:该序列具有相同的均值,但从样 本自相关图看,虽然自相关系数迅速下降到0, 但随着时间的推移,则在0附近波动且呈发散趋 势。 样本自相关系数显示:r1=0.48,落在了区间 [-0.4497,0.4497]之外,因此在5%的显著性水 平上拒绝p1的真值为0的假设。 该随机游走序列是非平稳的
图形表示出：该序列具有相同的均值，但从样 本自相关图看，虽然自相关系数迅速下降到0， 但随着时间的推移，则在0附近波动且呈发散趋 势。 样本自相关系数显示：r1=0.48，落在了区间 [-0.4497, 0.4497]之外，因此在5%的显著性水 平上拒绝1的真值为0的假设。 该随机游走序列是非平稳的
例914检验中国支出法GDP时间序列的平稳性 表91219782000年中国支出法GDP(单位:亿元) 年份 GDP 年份 GDP 年份 GDP 1978 36056 1986 10132.8 1994 46690.7 1979 4073.9 1987 11784 1995 58510.5 198 4551 1988 14704 1996 683304 1981 49014 1989 16466 1997 74894.2 1982 54892 1990183195 1998 79003.3 1983 60763 1991212804 1999 82673.1 1984 71644 199225863.6 2000 891125 1985 8792.1 1993 34500.6
例9.1.4 检验中国支出法GDP时间序列的平稳性。 表9.1.2 1978~2000年中国支出法GDP（单位：亿元） 年份 GDP 年份 GDP 年份 GDP 1978 3605.6 1986 10132.8 1994 46690.7 1979 4073.9 1987 11784 1995 58510.5 1980 4551.3 1988 14704 1996 68330.4 1981 4901.4 1989 16466 1997 74894.2 1982 5489.2 1990 18319.5 1998 79003.3 1983 6076.3 1991 21280.4 1999 82673.1 1984 7164.4 1992 25863.6 2000 89112.5 1985 8792.1 1993 34500.6
100000 1.2 1.0 80000 08 60000 06 40000 0.0 20000 -0.2 788082848688909294969800 246810121416182022 GDP GDPACF 图91.51978-200年国GDP时间序列及其样本自相关图
图 9.1.5 1978~2000 年中国 GDP 时间序列及其样本自相关图 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 GDPACF 0 20000 40000 60000 80000 100000 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 GDP
图形:表现出了一个持续上升的过程,可初 步判断是非平稳的。 样本自相关系数:缓慢下降,再次表明它的 非平稳性
• 图形：表现出了一个持续上升的过程，可初 步判断是非平稳的。 • 样本自相关系数：缓慢下降，再次表明它的 非平稳性
●从滞后18期的QLB统计量看: QLB(18)=57.18>2886=x20.05 拒绝:该时间序列的自相关系数在滞后1期之后 的值全部为Q的假设。 结论: 1978—2000年间中国GDP时间序列是非平稳序列
• 从滞后18期的QLB统计量看： QLB(18)=57.18>28.86=20.05 拒绝：该时间序列的自相关系数在滞后1期之后 的值全部为0的假设。 结论: 1978—2000年间中国GDP时间序列是非平稳序列