0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.6 -0.8 24681012141618 24681012141618 RANDOM1 RANDOM1AC a (b)
（a） （b） -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 RANDOM1 -0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 RANDOM1AC
·由于该序列由一随机过程生成,可以认为不 存在序列相关性,因此该序列为一白噪声。 °根据 Bartlett的理论:pk~N(O,1/19),因 此任一rk(k>0)的95%的置信区间都将是: [-zmn3·,Z0n3·]=[-1.96×/191.96×1/19]=[0449704497
• 由于该序列由一随机过程生成，可以认为不 存在序列相关性，因此该序列为一白噪声。 • 根据Bartlett的理论：k~N(0,1/19)，因 此任一rk(k>0)的95%的置信区间都将是: [ , ] [ 1.96 1/19,1.96 1/19] [ 0.4497,0.4497] −Z0.025 • Z0.025 • = − = −
可以看出:k>0时,r的值确实落在了该区间内, 因此可以接受pk(k>0)为0的假设 同样地,从QLB统计量的计算值看,滞后17期 的计算值为2638,未超过5%显著性水平的临 界值27.58,因此可以接受所有的自相关系数 p(>0)都为0的假设。 因此,该随机过程是一个平稳过程
• 可以看出:k>0时，rk的值确实落在了该区间内， 因此可以接受 k (k>0)为0的假设。 • 同样地，从QLB统计量的计算值看，滞后17期 的计算值为26.38，未超过5%显著性水平的临 界值27.58，因此,可以接受所有的自相关系数 k (k>0)都为0的假设。 • 因此，该随机过程是一个平稳过程
°序列 Random2是由一随机游走过程 t At-1tH 生成的一随机游走时间序列样本。其中,第0项 取值为0,μ是由 Randoml表示的白噪声
• 序列Random2是由一随机游走过程 Xt=Xt-1+t 生成的一随机游走时间序列样本。其中，第0项 取值为0， t是由Random1表示的白噪声
0.8 0.0 0.4 0.4 0.0 -0.6 -0.8 24681012141618 68101214 RANDOM (b)
（a） （b） -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 RANDOM2 -0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 RANDOM2AC