第十章时间序列分析 时间序列分析是根据系统有限长度的观察 数据,建立能够反映时间序列中所包含的动态 依存关系的数学模型,并借以对系统的未来行 为进行预测
第十章 时间序列分析 时间序列分析是根据系统有限长度的观察 数据，建立能够反映时间序列中所包含的动态 依存关系的数学模型，并借以对系统的未来行 为进行预测
第十章时间序列分析 101时间序列分解 10.2长期趋势分析 103季节变动分析 104循环波动分析 105时间序列的自相关分析 10.6时间序列的动态分析指标 107景气循环分析
第十章 时间序列分析 ▪ 10.1 时间序列分解 ▪ 10.2 长期趋势分析 ▪ 10.3 季节变动分析 ▪ 10.4 循环波动分析 ▪ 10.5 时间序列的自相关分析 ▪ 10.6 时间序列的动态分析指标 ▪ 10.7 景气循环分析
101时间序列分解 按一定时间顺序对现象进行观测并记录下来的数值,称为 时间序列。 通常表示为:y1,y2…,y2,yn 例:工农业总产值按年度顺序排列起来的数列 某种商品销售量按季度或月度排列起来的数列;等等 个时间序列的形成受到许多因素的共同影响,为了分析 其成因及变动的规律,就需要对其进行分解
10.1 时间序列分解 ▪ 按一定时间顺序对现象进行观测并记录下来的数值，称为 时间序列。 ▪ 例：工农业总产值按年度顺序排列起来的数列； ▪ 某种商品销售量按季度或月度排列起来的数列；等等 ▪ 一个时间序列的形成受到许多因素的共同影响，为了分析 其成因及变动的规律，就需要对其进行分解。 1 2 , ,..., ,..., t n 通常表示为：y y y y
时间序列中每一期的数据都是由不同的因素 同时发生作用的综合结果。 各种影响因素按性质不同,可分成四大类 长期趋势因素 季节变动因素S、 循环变动因素c 不规则变动因素/t
时间序列中每一期的数据都是由不同的因素 同时发生作用的综合结果。 各种影响因素按性质不同，可分成四大类： •长期趋势因素 Tt、 •季节变动因素 St、 •循环变动因素 Ct •不规则变动因素 It
1.长期趋势因素T:指由于某种关键因素的影响, 时间序列在较长时间内连续不断地向一定的方向持 续发展(上升或下降),或相对停留在某一水平上 的倾向,反映了事物的主要变化趋势 2季节变动S:季节变动是时间序列由季节性 原因而引起的周期性变动,当反映时间序列 的数据是按周、月或季度的间隔记录时, 季节变动很明显
季节变动很明显。 的数据是按周、月或季度的间隔记录时， 原因而引起的周期性变动，当反映时间序列 2.季节变动S：季节变动是时间序列由季节性 1.长期趋势因素T：指由于某种关键因素的影响， 时间序列在较长时间内连续不断地向一定的方向持 续发展（上升或下降），或相对停留在某一水平上 的倾向，反映了事物的主要变化趋势