浙江大学：《计量经济学》第三章（3-1） 变参数单方程计量经济学模型

自适应回归模型是由影响a,的变量具有一阶自相 关性所引起的。例如: C,=n+8 P1=pP4-1+8 则:αx1=0+pP1-1+68 如果p≈1,即具有较高程度自相关,于是有: ,=,_1+C元 就引出自适应回归模型。 计量经浮学

计量经济学 自适应回归模型是由影响t 的变量具有一阶自相 关性所引起的。例如： 0 1 t t t t t p p p −  =  +  =  +  则： t t t 0 1 p  =  +  +  − 如果  1，即具有较高程度自相关，于是有： t t t 1   =  +  − 就引出自适应回归模型

在消费方程中,国家的消费政策(刺激、鼓励、 一般或抑制的政策)使得自发性消费是一个随 机变量,而国家的消费政策往往具有一阶自相 关性,引起自发性消费也具有一阶自相关性 计量经浮学

计量经济学 ◼ 在消费方程中，国家的消费政策（刺激、鼓励、 一般或抑制的政策）使得自发性消费是一个随 机变量，而国家的消费政策往往具有一阶自相 关性，引起自发性消费也具有一阶自相关性

对自适应回归模型,将α,=α,1+8,;代入(3.1.2)得到 y=01+x1+p1+E,1 选择n1=则有 c.=-8 Cn-1=0=8n-8 计量经浮学

计量经济学 对自适应回归模型,将  =  +  t t t − − 1 1 代入（3.1.2）得到 t t t t t 1 1 y x =  + +  +  − − 选择 =  n+1 则有  =  −  n n  =  −  −  n n n − − 1 1 . .  =  −  −  − −  1 1 1 n n−

于是,模型可改写为 β3x1+μ1-8 1,2 相当于 +阝x Iar(μ,) r(E,)=σ 1+n入 3入22 (n-1)入1+(n-1)…32x Cov(o) 2入 2入 2入1+2入入 入 入 入1+入 其中入 计量经浮学

计量经济学 于是，模型可改写为： t t t n n t 1 1 y x =  + +  −  −  − −  − − t n =1,2,..., 相当于 t t t y x =  + +  2 ( ) Var  = t   2 ( ) Var t    = 1 1 1 1 ( ) n n n n Cov +  ( − )    ( − ) + ( − )     =    +     2                   +    其中 2 2      =

当λ已知时,可采用广义最小二乘法估计模型 参数 当λ未知时,可选择不同的λ值试估计,选择 拟合最好者 计量经浮学

计量经济学 当  已知时，可采用广义最小二乘法估计模型 参数； 当 未知时，可选择不同的 值试估计，选择 拟合最好者