§28多重共线性 计量经浮学
计量经济学 §2.8多重共线性
多重共线性 对于模型 y1=B+Bx1+…+Bkxk+1i=1,2,…,n 在求最小二乘估计时,要求XX的逆存在。当XX的逆不 存在时,即,x,之间存在高相关的情况,我们称之为多重 共线性。 计量经浮学
计量经济学 一、多重共线性 对于模型 0 1 1 1,2, , i i k ki i y x x i n = + + + + = 在求最小二乘估计时，要求 X X 的逆存在。当 X X 的逆不 存在时，即， i x 之间存在高相关的情况，我们称之为多重 共线性
实际经济问题中的多重共线性 ■例如,以某一行业的企业为样本建立企业生产 函数模型,以产出量为被解释变量,选择资本 劳动、技术等投入要素为解释变量。这些投入 要素的数量往往与产出量成正比,产出量高的 企业,投入的各种因素比较多,这就使得投入 要素之间出现线性相关性。 计量经浮学
计量经济学 二、实际经济问题中的多重共线性 ◼ 例如，以某一行业的企业为样本建立企业生产 函数模型，以产出量为被解释变量，选择资本、 劳动、技术等投入要素为解释变量。这些投入 要素的数量往往与产出量成正比，产出量高的 企业，投入的各种因素比较多，这就使得投入 要素之间出现线性相关性
多重共线性存在的原因 经济变量间的内在关系; 经济变量在时间上有同方向变动的趋势,受同 决定因素的影响; 分布滞后变量模型的广泛应用; ■模型设定的偏误 ■过分确定模型。 计量经浮学
计量经济学 多重共线性存在的原因 ◼ 经济变量间的内在关系； ◼ 经济变量在时间上有同方向变动的趋势，受同 一决定因素的影响； ◼ 分布滞后变量模型的广泛应用； ◼ 模型设定的偏误； ◼ 过分确定模型
■一般经验告诉我们,对于采用时间序列数 据作样本、以简单线性形式建立的计量经 济学模型,往往存在多重共线性。以截面 数据作样本时,问题不那么严重,但仍然 是存在的。 计量经浮学
计量经济学 ◼ 一般经验告诉我们，对于采用时间序列数 据作样本、以简单线性形式建立的计量经 济学模型，往往存在多重共线性。以截面 数据作样本时，问题不那么严重，但仍然 是存在的