随机变量参数模型 1、参数在一常数附近随机变化 如果模型参数只在一常数附近随机变化,即 1=+8,β,=阝+n 其中ε,’η为具有0均值的随机项。 计量经浮学
计量经济学 二、随机变量参数模型 1、参数在一常数附近随机变化 如果模型参数只在一常数附近随机变化，即： = + = + t t t t ， 其中 t t ， 为具有 0 均值的随机项
于是有:y1=0+Bx+0 其中: 01=81++n1x1 Eo.=0 E(x01)=E(E1x1+x1+nx2)=0 a(0)=E(E1++n10)2=E(12)2+E(62)+E(mx1)2 2 O =(2+x)o 计量经浮学
计量经济学 于是有： t t t y x = + + 其中： t t t t t = + + x 0 E =t 2 ( ) ( ) 0 E x E x x x t t t t t t t t = + + = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 (2 ) t t t t t t t t t t t Var E E E E x x x = + + = + + = + = +
显然,模型有异方差性,而且已经推导岀随机误差项的方差与解释 变量之间的函数据关系,所以可以采用有关异方差的参数估计方法。 由 Hildreth和 Houck于1986年提出了如下的变量参数模型: y=阝01+B1x1+B2x21+…1+Bk1x1+1t=1,2,…,n Var(e,) j=0,1,2,,k 被称为 Hildreth- Houck模型。 计量经浮学
计量经济学 显然，模型有异方差性，而且已经推导出随机误差项的方差与解释 变量之间的函数据关系，所以可以采用有关异方差的参数估计方法。 由 Hildreth 和 Houck 于 1986 年提出了如下的变量参数模型： t t t t t t kt kt t 0 1 1 2 2 y x x x = + + + + + t n =1,2,..., = + jt j jt 2 ( ) Var = jt j j k = 0,1,2,..., 被称为 Hildreth-Houck 模型
2、参数随一变量作规律性变化,同时受随机因素影响 在这种情况下,参数可以表示为: 01=+D,+81 β,=β+p1+n 则相应的模型可表示为: y1=+O1+x+8x1+E1+1+1x1t=1,2,…,n 显然,这是一个具有异方差性的多元线性模型。可参考有关 参数估计方法 计量经浮学
计量经济学 2、参数随一变量作规律性变化，同时受随机因素影响 在这种情况下，参数可以表示为： t t t = + + p t t t = + + p 则相应的模型可表示为： t t t t t t t t t y p x p x x = + + + + + + t n =1,2,..., 显然，这是一个具有异方差性的多元线性模型。可参考有关 参数估计方法
3、自适应回归模型 如果模型y=α,+阝x1+μ,t=1,2,…,n 中的参数a,可以表示为: C=0x1-1+8-1 E(6,)=0 Vanos β,=β 则称该模型为自适应回归模型。 计量经浮学
计量经济学 3、自适应回归模型 如果模型 t t t t y x = + + t n =1,2,..., 中的参数t 可以表示为： 1 1 2 ( ) 0 ( ) t t t t t t E Var = + − − = = = 则称该模型为自适应回归模型