§26异方差性 计量经浮学
计量经济学 §2.6异方差性
异方差性 对多元线性回归模型: B+B1x1+…+Bx+1 A~N(0,a2.并且独立 要诊断G2是否相等。即要检验: 0·01 计量经浮学
计量经济学 一、异方差性 对多元线性回归模型： 0 1 1 2 1,2, ~ (0, ), i i k ki i i i y x x i n N = + + + + = 并且独立 要诊断 2 i 是否相等。即要检验： 2 2 2 0 1 2 : H = = = n
实际经济问题中的异方差性 如果我们建立一个服裝需求函数模型,以服装需求量q为被解 释变量,根据需求理论,选择收入I,服装价格P,和其他商 品价格为解释变量。但由于气候因素没有包括在解释变量中, 它对服装需求量是有影响的,该影响则被包含在随机误差中 如果该项影响构成随机误差的主要部分,则可能出现异方差 性。因为不同收入的消费者的服装需求量具有不同的方差, 这就产生了异方差。 q=f(1,P12…)+1 计量经浮学
计量经济学 二、实际经济问题中的异方差性 ◼ 如果我们建立一个服装需求函数模型，以服装需求量q为被解 释变量，根据需求理论，选择收入I，服装价格P，和其他商 品价格为解释变量。但由于气候因素没有包括在解释变量中， 它对服装需求量是有影响的，该影响则被包含在随机误差中。 如果该项影响构成随机误差的主要部分，则可能出现异方差 性。因为不同收入的消费者的服装需求量具有不同的方差， 这就产生了异方差。 ( , , ) i i i i q f I p = +
般经验告诉我们:对于采用截面数据 作为样本的计量经济学问题,由于在不 同样本点上解释变量以外的其他因素的 差异较大,所以往往存在异方差性。 计量经浮学
计量经济学 ◼ 一般经验告诉我们：对于采用截面数据 作为样本的计量经济学问题，由于在不 同样本点上解释变量以外的其他因素的 差异较大，所以往往存在异方差性
三、异方差性的后果 参数估计量非有效; 变量的显著性检验失去意义; ■模型的预测失效 计量经浮学
计量经济学 三、异方差性的后果 ◼ 参数估计量非有效； ◼ 变量的显著性检验失去意义； ◼ 模型的预测失效