二、自回归模型 如果时间序列{}满足,=,y1+…+的y=+6 其中是独立同分布的随机变量序列,且满足: E()=0,Var(:)=a2>0 则称时间序列{y服从阶自回归模型 回总目录回本章目录
如果时间序列 满足 其中 是独立同分布的随机变量序列,且满足： 则称时间序列 服从p阶自回归模型。 t yt 二、自回归模型 yt t t p t p t y = y + + y + − − ... l1 1 回总目录 回本章目录 ( ) 0, Var( ) 0 2 E t = t =
自回归模型的平稳条件: 滞后算子多项式叭(B)=1-B++B 的根均在单位圆外,即(B)=0的根大于1 回总目录回本章目录
自回归模型的平稳条件： 滞后算子多项式 ( ) p B =1−1 B +...+ p B 的根均在单位圆外，即 (B) = 0 的根大于1。 回总目录 回本章目录
移动平均模型MA(q 如果时间序列{y}满足=6-B61- 则称时间序列{υ}服从q阶移动平均模型 或者记为y=6(B)。 平稳条件:任何条件下都平稳。 回总目录回本章目录
如果时间序列 满足 则称时间序列 服从q阶移动平均模型。 或者记为 。 平稳条件：任何条件下都平稳。 ( ) t t y B = yt 1 1 ... t t t q t q y − − = − − − yt 三、移动平均模型MA(q) 回总目录 回本章目录
四、ARMA(,q)模型 如果时间序列{;}满足: D,=ov+.+o,y-n+8-0,a-l t-g 则称时间序列3}服从(pq阶自回归移动 平均模型 或者记为:(B)y=(Be 回总目录回本章目录
四、ARMA(p,q)模型 如果时间序列 yt 满足： t t p t p t t q t q y y y = − + + − + − − − − − ... ... 1 1 1 1 则称时间序列 服从(p,q)阶自回归移动 平均模型。 yt 或者记为： ( ) ( ) t B t B y = 回总目录 回本章目录
ARMA(Dq)模型特殊情况: 口g=0,模型即为AR(p) 口p=0,模型即为MA(q)。 回总目录回本章目录
❑ q=0，模型即为AR(p)； ❑ p=0，模型即为MA(q)。 ARMA(p,q)模型特殊情况： 回总目录 回本章目录