7平稳的间序列预测法 7.1概述 7.2时间序列的自相关分析 73单位根检验和协整检验 74ARMA模型的建模 回总目录
7 平稳时间序列预测法 7.1 概述 7.2 时间序列的自相关分析 7.3 单位根检验和协整检验 7.4 ARMA模型的建模 回总目录
7.1概述 平稳时间序列 时间序列{}取自某一个随机过程,则称: 过程是平稳的—随机过程的随机特征不随时间变化而变化 过程是非平稳的—随机过程的随机特征随时间变化而变化 回总目录回本章目录
7.1 概 述 时间序列 yt 取自某一个随机过程，则称： 一、平稳时间序列 过程是平稳的——随机过程的随机特征不随时间变化而变化 过程是非平稳的——随机过程的随机特征随时间变化而变化 回总目录 回本章目录
宽平稳时间序列的定义: 设时间序列{},对于任意的tk和m,满足: E)=EG t+m coVE,, Vi+k =coVi+m,Vi+m+k 则称{}宽平稳。 回总目录回本章目录
宽平稳时间序列的定义： 设时间序列 yt ，对于任意的t,k和m，满足： ( ) ( ) t t m E y E y = + ( ) ( ) t t k t m t m k y y y y + = + + + cov , cov , 则称 yt 宽平稳。 回总目录 回本章目录
口ARMA模型是描述平稳随机序列的最常用的一种模型: 口Box- Jenkins方法是一种理论较为完善的统计预测方法 他们的工作为实际工作者提供了对时间序列进行分析 预测,以及对ARMA模型识别、估计和诊断的系统方 法。使ARMA模型的建立有了一套完整、正规、结构 化的建模方法,并且具有统计上的完善性和牢固的理 论基础。 回总目录回本章目录
❑ Box-Jenkins方法是一种理论较为完善的统计预测方法。 他们的工作为实际工作者提供了对时间序列进行分析、 预测，以及对ARMA模型识别、估计和诊断的系统方 法。使ARMA模型的建立有了一套完整、正规、结构 化的建模方法，并且具有统计上的完善性和牢固的理 论基础。 ❑ ARMA模型是描述平稳随机序列的最常用的一种模型； 回总目录 回本章目录
ARMA模型三种基本形式: 口自回归模型(AR: Auto-regressive); 口移动平均模型(MA: Moving= Average); 口混合模型(ARMA:Auto- regressive Moving-Average)。 回总目录回本章目录
ARMA模型三种基本形式： ❑ 自回归模型（AR：Auto-regressive）； ❑ 移动平均模型（MA：Moving-Average）； ❑ 混合模型（ARMA：Auto-regressive Moving-Average）。 回总目录 回本章目录