注意到,我们能将对数似然函数写成所有观测值t的 对数似然贡献和的形式, hnL(B,a2)=∑l(B,a 这里单个贡献由下面的式子给出: 1(B,a2)=-m(2o2)-2(y-4 以只含一个解释变量的一元线性回归方程为例 y=B0+x1+ T ly~N(0,0-)
11 注意到，我们能将对数似然函数写成所有观测值 t 的 对数似然贡献和的形式， 这里单个贡献由下面的式子给出： 以只含一个解释变量的一元线性回归方程为例 , t =1, 2 , … , T ln ( , ) ( , ) 2 1 2 = = T t t L l 2 2 2 2 ( ) 2 1 ln( 2 ) 2 1 ( , ) t t t l y = − − − t t ut y = 0 + 1 x1 + ~ (0, ) 2 ut N
假定知道模型参数的真实值,并且想用EVew产生一个 包含每个观测值的贡献的序列。可以将已知的参数赋值给系 数向量的c(1)到c(3)元素,然后把下面的赋值语句作为EⅤiews 的命令或程序来执行。 Series res=y-c(1)-c(2)*X Series var=c3) Series logLl=-log(2*3. 14159*var)/2(res 2/var)/2 前面两行语句描述了用来存储计算时的中间结果的序列。 第一个语句创建了残差序列:res,而第二个语句创建了方差 序列:var而序列ogL包含了每个观测值的对数似然贡献 的集合
12 假定知道模型参数的真实值，并且想用EViews产生一个 包含每个观测值的贡献的序列。可以将已知的参数赋值给系 数向量的c(1)到c(3)元素，然后把下面的赋值语句作为EViews 的命令或程序来执行。 Series res = y-c(1)-c(2)*x Series var = c(3) Series logL1 = -log(2*3.14159*var)/2- (res^2/var)/2 前面两行语句描述了用来存储计算时的中间结果的序列。 第一个语句创建了残差序列：res，而第二个语句创建了方差 序列：var。而序列logL1包含了每个观测值的对数似然贡献 的集合
EⅤiews中的标准正态分布的对数似然函数为 kg=)=-192m)-∑=3,5=厘 将对数似然函数写成所有观测值t的对数似然贡献的和的 形式: bgL(B,a)=∑(Ba) 这里每个观测值的贡献由下面的式子给出: (B, o)=log oy-p1-B2x1-BawI log(σ 13
13 EViews中的标准正态分布的对数似然函数为 ， 将对数似然函数写成所有观测值 t 的对数似然贡献的和的 形式： 这里每个观测值的贡献由下面的式子给出： log ( , ) ( , ) 1 = = T t t L l log( ) 2 1 ( , ) log 1 2 3 2 − − − − = t t t t y x w l = = − − T t t t z T z 1 2 2 1 log( 2 ) 2 log ( ) t t t y z − =
58.3似然说明 要创建一个似然对象,选择 Objects/New Object./ogL 或者在命令窗口输入“logL”。似然窗口将打开一个空白说明 视图。说明视图是一个文本窗口,在这个窗口里可以输入描 述统计模型的说明语句,还可以设置控制估计程序各个方面 的选项。 1.似然的定义 正如上节中所描述的那样,似然说明的主线是一系列赋 值语句,在计算时,这些赋值语句将产生一个包含样本中每 个观测值的对数似然贡献的序列。赋值语句的多少可以由自 己决定。 Logl: LOG OLS orkfile: 8 1\Logl View Proc object/ Print Name Freeze Merge Text Estimate 10g 11og1 res=cs-c C(2)*1nc var=@sum(res 2)/24 log 1=log(@norm(res/@sqrt (var)))-log(var)/2 14
14 要创建一个似然对象，选择Objects/New Object... /LogL 或者在命令窗口输入“logL”。似然窗口将打开一个空白说明 视图。说明视图是一个文本窗口，在这个窗口里可以输入描 述统计模型的说明语句，还可以设置控制估计程序各个方面 的选项。 1．似然的定义 正如上节中所描述的那样，似然说明的主线是一系列赋 值语句，在计算时，这些赋值语句将产生一个包含样本中每 个观测值的对数似然贡献的序列。赋值语句的多少可以由自 己决定。 §8.1.3 似然说明
每个似然说明都必须包含一个控制语句,该语句命名了 保存似然贡献的序列。语句的格式为: CalogL series name 这里@logL是关键字, series name是保存似然贡献的序列的 名字,可以写在似然说明的任何位置。 如果想在估计完成后删除说明中的一个或多个序列,可 以使用@temp语句: @temp series namel sereis name2 这个语句告诉EⅤews在对说明的计算完成后,删除列表 中的序列。 15
15 每个似然说明都必须包含一个控制语句，该语句命名了 保存似然贡献的序列。语句的格式为： @logL series_name 这里@logL是关键字，series_name是保存似然贡献的序列的 名字，可以写在似然说明的任何位置。 如果想在估计完成后删除说明中的一个或多个序列，可 以使用@temp语句： @temp series_name1 sereis_name2 ... 这个语句告诉EViews在对说明的计算完成后，删除列表 中的序列