第二部分时间序列分析 —向量自回归(VAR)模型 云南大学发民研究院 1
云南大学发民研究院 1 第二部分 时间序列分析 ——向量自回归（VAR）模型
内容安排 向量自回归模型定义 ·二、VAR的稳定性 ·三、VAR模型滞后k的选柽 四、VAR模型的脉冲响应函数和方差分解 五、格兰杰非因果性检验 六、VAR与协整 七、实例 云南大学发民研究院
云南大学发民研究院 2 内容安排 • 一、向量自回归模型定义 • 二、VAR的稳定性 • 三、VAR模型滞后期k的选择 • 四、VAR模型的脉冲响应函数和方差分解 • 五、格兰杰非因果性检验 • 六、VAR与协整 • 七、实例
1953-1997年我国gpcp,ip 50000 40000 30000 20000 10000 556065707580859095 GP - CP 云開人子友氏叶究院
云南大学发民研究院 3 1953—1997年我国gp,cp,ip 0 10000 20000 30000 40000 50000 55 60 65 70 75 80 85 90 95 GP CP IP
1953-1997年我国rgp, rcp, np .2 .0 .1 2 4 5 556065707580859095 RGP RCP RIP 云南大学发民研究院
云南大学发民研究院 4 1953—1997年我国rgp,rcp,rip -.5 -.4 -.3 -.2 -.1 .0 .1 .2 .3 .4 55 60 65 70 75 80 85 90 95 RGP RCP RIP
1953-1997年我国 Lngp, Lncp, Nip 08 10 04 00 -04 -0.8 12 1.6 556065707580859095 556065707580859095 DLNGP DLNCP DLNIP LNGP LNCP LNP 云南大学发民研究院
云南大学发民研究院 5 1953—1997年我国 Lngp,Lncp,Lnip 4 5 6 7 8 9 10 11 55 60 65 70 75 80 85 90 95 LNGP LNCP LNIP -1.6 -1.2 -0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8 55 60 65 70 75 80 85 90 95 DLNGP DLNCP DLNIP