第六章非平稳时间尾粉析 五、逆序检验法 可检验出均值或方差可能存在的某种趋势 步骤： 1.由时间序列求出一个大致不相关的均值或方 差值的序列 a.原序列分成M段（可等分或不等分） b.对每一段按时间求均值（或方差)，得序列 yy2,.yM
16 第六章 非平稳时间序列分析 五、逆序检验法 可检验出均值或方差可能存在的某种趋势 步骤： 1. 由时间序列求出一个大致不相关的均值或方 差值的序列 a. 原序列分成M段（可等分或不等分） b. 对每一段按时间求均值（或方差），得序列
第六章非平稳时问武到分析 2.计算该序列的逆序总数 逆序：对y来说，若是其后有一个值大于它，则称为 有一个逆序。 m-l a.求y的逆序数A;b.求逆序总数A -aA i= 3.计算统计量进行检验 可以证明，一个随机序列的逆序总数A具有以下的 期望和方差： E(A)=4M(M-1) D(A)=M(2M2+3M·5) 72 A E(A) N(0,1) D(A)
17 第六章 非平稳时间序列分析 2.计算该序列的逆序总数 逆序：对yi来说，若是其后有一个值大于它，则称为 有一个逆序。 a.求yi的逆序数Ai ； b.求逆序总数A 3.计算统计量进行检验 可以证明，一个随机序列的逆序总数A具有以下的 期望和方差：
第六章非平稳时间尾分析 例：已得均值序列如下，判断原序列均值的平稳性 均值序列：y1y2y3y4ysy6yygy9 均值1.151.201.081.101.011.231.171.241.39 解：逆序535 2 2 0 逆序总数：A=26 E(0=4M(M-1)=18 D①= M2M+3M-)=23 4+1-E(A) 72 Z=_ 2 =1.77 DA 所以原序列均值平稳
18 第六章 非平稳时间序列分析 例：已得均值序列如下，判断原序列均值的平稳性 均值序列：y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 均值 1.15 1.20 1.08 1.10 1.01 1.23 1.17 1.24 1.39 解：逆序 5 3 5 4 4 2 2 1 0 逆序总数：A＝26 所以原序列均值平稳
第六章非平稳时问尾型分析 若A过大，原序列有增的趋势，若A过小，原序列有 减的趋势。 缺点：原序列单调增（减）时有效，若原序列有增 有减，该方法无效
19 第六章 非平稳时间序列分析 若A过大，原序列有增的趋势，若A过小，原序列有 减的趋势。 缺点：原序列单调增（减）时有效，若原序列有增 有减，该方法无效
第六章非平稳时间成物分析 例：见书P149,见Excel文件 用逆序检验法判断例6.1中序列（上证所每日收盘 综合指数)的平稳性
20 第六章 非平稳时间序列分析 例：见书P149，见Excel文件 用逆序检验法判断例6.1中序列（上证所每日收盘 综合指数）的平稳性