中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 05 平稳金融时间序列——ARMA模型（1/2）

图5.3MA(2)过程模拟 生成的序列 6 y(t)=et)+0.5*e(t-1)+0.2*et-2) 10203040506070 8090 100

图5.3 MA(2)过程模拟 生成的序列 -4 -2 0 2 4 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 y(t)=e(t)+0.5*e(t-1)+0.2*e(t-2)

5.4MA(2)过程的理论 自相关函数图 6 .5 468101214161820

5.4 MA(2)过程的理论 自相关函数图 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20