8.3.6 面板单位根检验 面板单位根检验，是对面板数据进 行的单位根检验。如果我们有几个不同 变量的时间序列数据，并且其时间跨度 一致，那么就可以对这样一组时间序列 变量进行单位根检验。所以，面板单位 根检验可以理解成对多个序列同时进行 单位根检验
8.3.6 面板单位根检验 面板单位根检验，是对面板数据进 行的单位根检验。如果我们有几个不同 变量的时间序列数据，并且其时间跨度 一致，那么就可以对这样一组时间序列 变量进行单位根检验。所以，面板单位 根检验可以理解成对多个序列同时进行 单位根检验
图8-10 EViews中 面板单位根检验对话框 Group Unit Root Test Test type Lag length Summary Automatic selection: Schwarz Test for unit root in Maximum lags: OLevel ○1st difference (*-indicates automatic selection of maximum lags) ○2 nd difference ○User specified: Include in test equation Individual intercept Spectral estimation OIndividual intercept and trend Kernel method:Bartlett ONone Bandwidth selection Options Automatic: Newey-Westv ☐Use balanced sample ○User specified: OK Cancel
图8-10 EViews中 面板单位根检验对话框
由于多个数据同时进行单位根检 验，使用的回归方程和对应的检验统 计量不可避免地要比单个序列复杂 一 些。但是，因为面板数据实际上从两 个维度，即时间(T个)和不同序列个 体(N个)，来组织数据的，所以面板 单位根检验可以有效地规避有限样本 问题
由于多个数据同时进行单位根检 验，使用的回归方程和对应的检验统 计量不可避免地要比单个序列复杂一 些。但是，因为面板数据实际上从两 个维度，即时间（T个）和不同序列个 体（N个），来组织数据的，所以面板 单位根检验可以有效地规避有限样本 问题
1)面板单位根检验的基本模型说明 基本原理： 如果p<1,那么对应的》序列为平 稳序列；如果p=1,那么对应的序列 含有单位根
1)面板单位根检验的基本模型说明 基本原理： 如果 ，那么对应的 序列为平 稳序列；如果 ，那么对应的 序列 含有单位根。 1 i i y 1 i = i y
P的检验分为两大类情况。 第一类情况是假定面板数据中的 所有序列都含有一个相同的单位根， 即各个序列对应的P都相等，此时称 为共同单位根过程检验。 相反，如果假定各个序列对应的 P都不同，那么此时称为个体单位根 过程检验
的检验分为两大类情况。 第一类情况是假定面板数据中的 所有序列都含有一个相同的单位根， 即各个序列对应的 都相等，此时称 为共同单位根过程检验。 相反，如果假定各个序列对应的 都不同，那么此时称为个体单位根 过程检验。 i i i