第8章 单位根检验法 8.1 DF单位根检验法 8.2 ADF单位根检验法 8.3 其他单位根检验法 8.4 各种单位根检验法的应用
第8章 单位根检验法 8.1 DF单位根检验法 8.2 ADF单位根检验法 8.3 其他单位根检验法 8.4 各种单位根检验法的应用
8.1 DF单位根检验法 8.1.1DF检验的基本概念 y=c+ay1+8 Ho:a=1 H:a<1 在原假设条件下，序列y,是非平稳 的，所以传统的t-检验统计量将不再服 从t分布。这样，传统的t-检验使用的 临界值就是无效的
8.1 DF单位根检验法 8.1.1 DF检验的基本概念 3 1 0 : 1 : 1 t t t A y c y H H = + + − = 在原假设条件下，序列 是非平稳 的，所以传统的t-检验统计量将不再服 从t分布。这样，传统的t-检验使用的 临界值就是无效的。 t y
因此把原模型改写成以下形式： △y,=C+φy,-1+E 则 H。:中=0 H,:中<0
1 0 1 : 0 : 0 t t t y c y H H = + + − = 因此把原模型改写成以下形式： 则
DF检验的三种情况： I: △y,=中y-1+E, II:△y,=C+py:-1+E, III:△y=C+Yt+φy-1+E
DF检验的三种情况: 1 1 1 : : : t t t t t t t t t I y y II y c y III y c t y − − − = + = + + = + + +
在原假设条件下， 情况I:随机游走过程； 情况II:带有截距项的随机游走过程； 情况III:既带有截距项又带有时间趋 势的随机游走过程
在原假设条件下, 情况I:随机游走过程； 情况II:带有截距项的随机游走过程； 情况III:既带有截距项又带有时间趋 势的随机游走过程