中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 05 平稳金融时间序列——ARMA模型（1/2）

自相关函数 j=1 j>1

自相关函数 1 21 0 , 1 (1 ) 0 , 1 j j jj             

如果0换成它的倒到数形式行， 表 达式 o 是保持不变的。所以， 对于0取介于-0.5和0.5之间的实数， 可以产生完全相同的自相关函数图

如果 换成它的倒数形式 ，表 达式 是保持不变的。 所以， 对于 取介于-0.5和0.5之间的实数， 可以产生完全相同的自相关函数图。  1 1 1  1 2 1 (1 )    1

图5.2(a)MA(1)过程的 理论自相关函数图 0.5 0.4 0=0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 2468101214161820

图5.2(a) MA（1）过程的 理论自相关函数图 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1   0.5

图5.2(b)MA（1)过程的 理论自相关函数图 0.5 0.4 01=2 0.3 0.2 0.1 0.0 2468101214161820

图5.2(b) MA（1）过程的 理论自相关函数图 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1   2

图5.2(c)MA（1)过程的 理论自相关函数图 0.4 0.2 e=0.2 0.0 -0.2 -0.4 2468101214161820

图5.2(c) MA（1）过程的 理论自相关函数图 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1   0.2