LOGO MDR. R R t=1.2,T R TR [I(1-MDR,R S TR T-1.R XMDR T、R CDR=k+kntkn+.tk=1-s MDR=1 CDR TR
YOUR SITE HERE LOGO , , , , 1,2, , t R t R t R m MDR t T n = = , , ( ) 1 1 T T R t R t S MDR = = − T R T R T R , 1, , k S MDR = − , 1, 2, 3, , , 1 CDR k k k k S T R R R R T R T R = + + + + = − 1, , 1 1T MDR CDR R T R = − −
833违约损失率 LOGO ◆违约损失率( Loss Given Default,LGD)是 指交易对手的违约损失金额占违约风险暴露的比例 令客户违约后给公司带来的债项损失包括两个层面: 一是经济损失,考虑所有相关因素,包括折现率、 贷款清收过程中的直接成本和间接成本(主要包括 引致损失和机会损失); ◆二是会计损失,也就是公司的账面损失,包括违约 贷款未收回的贷款本金和利息两部分
YOUR SITE HERE LOGO 8.3.3 违约损失率 ❖违约损失率（Loss Given Default， LGD）是 指交易对手的违约损失金额占违约风险暴露的比例 。 ❖客户违约后给公司带来的债项损失包括两个层面： ❖一是经济损失，考虑所有相关因素，包括折现率、 贷款清收过程中的直接成本和间接成本（主要包括 引致损失和机会损失）； ❖二是会计损失，也就是公司的账面损失，包括违约 贷款未收回的贷款本金和利息两部分
LOGO 违约风险暴露(EAD)是指债务人违约时预期表 内表外项目的信用风险暴露总和
YOUR SITE HERE LOGO ❖违约风险暴露（EAD）是指债务人违约时预期表 内表外项目的信用风险暴露总和
1.违约损失率的经验估计方法 LOGO 令(1)市场价值法 令(2)回收现金流法
YOUR SITE HERE LOGO 1. 违约损失率的经验估计方法 ❖(1) 市场价值法。 ❖(2) 回收现金流法
8.3,4预期信用损失与非预期信用损失 LOGO 1。信用损失 CL=1×CE1×LGD CL=∑l1× CE. X LGD
YOUR SITE HERE LOGO 8.3.4预期信用损失与非预期信用损失 ❖ 1. 信用损失 CL I CE LGD i i i i = 1 n i i i i CL I CE LGD = =