第五章幸平稳时间序诚测 第二节条件期望预测 条件期望预测在平稳ARMA时序分析中是一种最小 均方差预测。 一、条件期望预测 1.将条件期望值作为预测值 即： ,(=E(XH1|X,X,L) 合
16 第五章 平稳时间序列预测 第二节 条件期望预测 条件期望预测在平稳ARMA时序分析中是一种最小 均方差预测。 一、条件期望预测 1. 将条件期望值作为预测值 即：
第五章平稳时间序绒测 2.基本规则 (1)kEt,E(YX,X.L)=X (2)kEt,E(akX,XL)=ar (3)131,E(X|X,X1,L）=,(I (4)k>t,E(aX,X1,L)=0 l31,E(at|X,X.1,L)=0
17 第五章 平稳时间序列预测 2. 基本规则： （1） （2） （3） （4）