Classical Multiple linear regression model (CMLRM): 1. model 2. random sample

回归分析 1.根据经济理论或考察样本数据去设定回 归方程 X…Z Y: dependent variable; independent random error or disturbance term

2.1 1、Statistical or random experiment 2、Sample space or population Sample point, event 2.2 Stochastic or random variable (r. v.) 2.3 Probability 2.4 R.V. and probability density function

1.1基本概念 时间序列所研究的是时间上的相关结构。它的应用广泛,从海洋学到金融学 都是它的应用范围。著名的CAPM模型(资本资产定价模型)和随机波动模型就是 含有时间序列成份的金融模型的例子。当我们考虑一时间序列时,我们通常考虑一 个数值的集合{X:t=1,…,n},其中下标t表示数据被观测到的时间。虽然直观 上很清楚,我们还是来详细描述一下X的一系列非标准特性。 非等距数据(缺损数据)。例如,若时间序列是某一证券的日收益率,则在节假 日等非交易日里就没有数据可得了

Simultaneous Equation Models Example(供给—需求模型) Demanding equation: Supplying equation:

判断模型好坏的标准(AC. Harvey): 1.简约性(Parsimony) 2.可识别性(Identifiability)参数的估计唯一 3. Goodness of fit越高越好; 4.理论一致性(Theoretical consistency)与理论或常识要一致。如在消费函数中,可支配收入的系数一般为正; 5. Predictive power

Chapter1绪论 1.什么是经济计量学:经济理论、统计学、数学、经济数据。 2.目的:理论实证、政策分析和经济预测等 3.方法与计算 3.1方法 （1)理论陈述; （2)数据收集; （3)提出模型; （4)估计模型; （5)模型诊断; （6)理论检验; （7)预测分析

一、选择和效用理论 效用( utility) 主观心理感受:因人、因地、因时而异 客观 口边际效用(marginal utility 边际效用递减规律 (law of diminishing marginal utility) 定义 原因 总效用和边际效用的关系 序数效用论与基数效用论 (ordinal utility and cardinal utility)

一、选择和效用理论 1、效用(utility) 主观心理感受:因人、因地、因时而异 客观 边际效用(marginal utility) 边际效用递减规律 二、(law of diminishing marginal utility) 定义 原因 总效用和边际效用的关系 序数效用论与基数效用论 (ordinal utility and cardinal utility)

宏观经济学的数据在有数据之前进行理论化是一个主要的错误。从曲解事实去适应理论而不是从使理论适应事实出发,是毫无意义的