第六章时间序列计量 经济学模型的理论与方法
教学内容 第一节 时间序列的平稳性及其检验 第二节 随机时间序列模型的识别和估计 第三节协整分析与误差修正模型
2 教学内容 第一节 时间序列的平稳性及其检验 第二节 随机时间序列模型的识别和估计 第三节 协整分析与误差修正模型
§6.1时间序列的平稳性及其检验 一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型 二、时间序列数据的平稳性 三、平稳性的图示判断 四、平稳时间序列分析 五、非平稳序列的确定性分析 六、非平稳序列的随机性分析 七、平稳性的单位根检验 、 单整、趋势平稳与差分平稳随机过程
3 §6.1 时间序列的平稳性及其检验 一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型 二、时间序列数据的平稳性 三、平稳性的图示判断 四、平稳时间序列分析 五、非平稳序列的确定性分析 六、非平稳序列的随机性分析 七、平稳性的单位根检验 八、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程
一、问题的引出： 非平稳变量与经典回归模型 (一)、引言 最早的时间序列分析可以追溯到70O0年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时 间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常 有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发 展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了 一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规 律，预测它将来的走势就是时间序列分析
4 一、问题的引出： 非平稳变量与经典回归模型 （一）、引言 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时 间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常 有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发 展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了 一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规 律，预测它将来的走势就是时间序列分析
(二)时间序列的定义 ·随机序列：按时间顺序排列的一组随机变量 .,X1,X22.,X,3. ·观察值序列：随机序列的个有序观察值，称之为序列长度 为n的观察值序列 1,X 2 随机序列和观察值序列的关系 观察值序列是随机序列的一个实现 我们研究的目的是想揭示随机时序的性质 实现的手段都是通过观察值序列的性质进行推断 5
5 （二)时间序列的定义 随机序列和观察值序列的关系 –观察值序列是随机序列的一个实现 –我们研究的目的是想揭示随机时序的性质 –实现的手段都是通过观察值序列的性质进行推断 t x , x , , x 1 2 •随机序列:按时间顺序排列的一组随机变量 •观察值序列:随机序列的n个有序观察值，称之为序列长度 为 n 的观察值序列 , X 1 , X 2 , , X t ,