§6.2随机时间 序列分析模型
1 §6.2 随机时间 序列分析模型
教学内容 ·一、时间序列模型的基本概念及其适用性 。」 二、随机时间序列模型的平稳性条件 。 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 ·五、随机时间序列模型的检验
2 教学内容 • 一、时间序列模型的基本概念及其适用性 • 二、随机时间序列模型的平稳性条件 • 三、随机时间序列模型的识别 • 四、随机时间序列模型的估计 • 五、随机时间序列模型的检验
。1 经典计量经济学模型 。 时间序列模型 ·确定性时间序列模型 随机性时间序列模型
3 • 经典计量经济学模型 • 时间序列模型 • 确定性时间序列模型 • 随机性时间序列模型
一、 时间序列模型的基本概念及其适用性 建模步骤 稳非白噪声序列 算样本相关系数 模型 参数 识别 估计 N 模型 Y 检验 模型优化 序列预测
4 一、时间序列模型的基本概念及其适用性 建 模 步 骤 平 稳 非 白 噪 声 序 列 计 算 样 本 相 关 系 数 模型 识别 参数 估计 模型 检验 模 型 优 化 序 列 预 测 N Y
7 1、时间序列模型的基本概念 随机时间序列模型（time series modeling)是指仅用它的过去值及随机扰动 项所建立起来的模型，其一般形式为 X=F(Xt-1,Xt-2.) 建立具体的时间序列模型，需解决如下三个 问题： (1)模型的具体形式 (2)时序变量的滞后期 )随机扰动项的结构
5 1、时间序列模型的基本概念 随 机 时 间 序 列 模 型 （ time series modeling）是指仅用它的过去值及随机扰动 项所建立起来的模型，其一般形式为 Xt=F(Xt-1 , Xt-2 , ., t ) 建立具体的时间序列模型，需解决如下三个 问题： (1)模型的具体形式 (2)时序变量的滞后期 (3)随机扰动项的结构