2.2SLS的方法步骤 第一阶段:对内生解释变量的简化式方程使用0LS。 得到: 0 0=X((XXXYO ·用估计量代替结构方程中的内生解释变量,得到新 的模型 Bo 0,40
⒉2SLS的方法步骤 • 第一阶段：对内生解释变量的简化式方程使用OLS。 得到： Y X X((X X) X Y ) 0 0 1 = = 0 − • 用估计量代替结构方程中的内生解释变量，得到新 的模型： Y1 = 0 0 1 ( + Y , X ) 0 0
第二阶段:对该模型应用OLS估计,得到的参数 估计量即为原结构方程参数的二阶段最小二乘估 计量。 B x)( x )(Y xo)Y 2SL
• 第二阶段：对该模型应用OLS估计，得到的参数 估计量即为原结构方程参数的二阶段最小二乘估 计量。 ( ) ( ) ( ) 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 = − SLS Y X Y X Y X Y
3二阶段最小二乘法也是一种工具变量方法 如果用Y0的估计量作为工具变量,按照工具变量方 法的估计过程,应该得到如下的结构参数估计量: B Y X 0)11 0 可以严格证明两组参数估计量是完全等价的,所 以可以把2SLS也看成为一种工具变量方法。 证明过程见《计量经济学一方法与应用》(李子奈编著, 清华大学出版社,1992年3月)第130131页
⒊二阶段最小二乘法也是一种工具变量方法 • 如果用Y0的估计量作为工具变量，按照工具变量方 法的估计过程，应该得到如下的结构参数估计量： ( ) ( ) ( ) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 = − Y X Y X Y X Y • 可以严格证明两组参数估计量是完全等价的，所 以可以把2SLS也看成为一种工具变量方法。 • 证明过程见《计量经济学—方法与应用》（李子奈编著， 清华大学出版社，1992年3月）第130—131页