§6.8-9联立方程计量经济学模型的估 计方法选择和模型检验 模型估计方法的比较 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 模型的检验
§6.8-9联立方程计量经济学模型的估 计方法选择和模型检验 一、模型估计方法的比较 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 三、模型的检验
模型估计方法的比较
一、模型估计方法的比较
1大样本估计特性的比较 在大样本的情况下,各种参数估计方法的统计特 性可以从数学上进行严格的证明,因而也可以将 各种方法按照各个性质比较优劣。 按渐近无偏性比较优劣 除了OLS方法外,所有方法的参数估计量都具有 大样本下渐近无偏性。因而,除了OLS方法最差 外,其它方法无法比较优劣
⒈大样本估计特性的比较 • 在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计特 性可以从数学上进行严格的证明，因而也可以将 各种方法按照各个性质比较优劣。 • 按渐近无偏性比较优劣 除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具有 大样本下渐近无偏性。因而，除了OLS方法最差 外，其它方法无法比较优劣
·按渐近有效性比较优劣 oLS非一致性估计,未利用任何单方程外的信 Ⅳ利用了模型系统部分先决变量的数据信息; 2SLS、LML利用了模型系统全部先决变量的数 据信息; 3SLS、FIML利用了模型系统全部先决变量的数 据信息和结构方程相关性信息
• 按渐近有效性比较优劣 OLS 非一致性估计，未利用任何单方程外的信 息； IV 利用了模型系统部分先决变量的数据信息； 2SLS、LIML 利用了模型系统全部先决变量的数 据信息； 3SLS、FIML 利用了模型系统全部先决变量的数 据信息和结构方程相关性信息
2小样本估计特性的 Monte Carlo试验 ·参数估计量的大样本特性只是理论上的,实际上 并没有“大样本”,所以,对小样本估计特性进 行比较更有实际意义。 而在小样本的情况下,各种参数估计方法的统计 特性无法从数学上进行严格的证明,因而提出了 种 Monte carlo试验方法 · Monte carlo试验方法在经济实验中被广泛采用
⒉小样本估计特性的Monte Carlo试验 • 参数估计量的大样本特性只是理论上的，实际上 并没有“大样本”，所以，对小样本估计特性进 行比较更有实际意义。 • 而在小样本的情况下，各种参数估计方法的统计 特性无法从数学上进行严格的证明，因而提出了 一种Monte Carlo试验方法。 • Monte Carlo试验方法在经济实验中被广泛采用