§5.2滞后变量模型 滞后变量模型 二、分布滞后模型的参数估计 三、自回归模型的参数估计 四、格兰杰因果关系检验
§5.2 滞后变量模型 一、滞后变量模型 二、分布滞后模型的参数估计 三、自回归模型的参数估计 四、格兰杰因果关系检验
、滞后变量模型 在经济运行过程中,广泛存在时间滞后效应。某 些经济变量不仅受到同期各种因素的影响,而且也 受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的 影响。 通常把这种过去时期的,具有滞后作用的变量 叫做滞后变量( Lagged variable),含有滞后变量 的模型称为滯后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用,使静态 分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变 量的模型,又称动态模型( Dynamical Model)
在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某 些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也 受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的 影响。 通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量 叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量 的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态 分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变 量的模型，又称动态模型（Dynamical Model）。 一、滞后变量模型
1、滯后效应与与产生滞后效应的原因 因变量受到自身或另一解释变量的前几 期值影响的现象称为滞后效应。 表示前几期值的变量称为滞后变量。 如:消费函数 通常认为,本期的消费除了受本期的收入影响 之外,还受前1期,或前2期收入的影响: CBo+BlY+B2Y+B3Y2+u. Y1,Y2为滞后变量
1、滞后效应与与产生滞后效应的原因 因变量受到自身或另一解释变量的前几 期值影响的现象称为滞后效应。 表示前几期值的变量称为滞后变量。 如：消费函数 通常认为，本期的消费除了受本期的收入影响 之外，还受前1期，或前2期收入的影响： Ct =0+1Yt+2Yt-1+3Yt-2+t Yt-1，Yt-2为滞后变量
产生滞后效应的原因 1、心理因素:人们的心理定势,行为方 式滞后于经济形势的变化,如中彩票的人 不可能很快改变其生活方式。 2、技术原因:如当年的产出在某种程度 上依赖于过去若干期内投资形成的固定资 3、制度原因:如定期存款到期才能提取, 造成了它对社会购买力的影响具有滞后性
• 产生滞后效应的原因 1、心理因素：人们的心理定势，行为方 式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人 不可能很快改变其生活方式。 2、技术原因：如当年的产出在某种程度 上依赖于过去若干期内投资形成的固定资 产。 3、制度原因：如定期存款到期才能提取， 造成了它对社会购买力的影响具有滞后性
2、滞后变量模型 以滞后变量作为解释变量,就得到滯后变量模 型。它的一般形式为: =B+B1+B2Y12+…+B0a+a0X,+a1X11+…+a,X1+H q,s:滞后时间间隔 自回归分布滞后模型( autoregressive distributed lag model,ADL):既含有Y对自身滞后变量的回归, 还包括着X分布在不同时期的滞后变量 有限自回归分布滞后模型:滞后期长度有限 无限自回归分布滯后模型:滞后期无限
2、滞后变量模型 以滞后变量作为解释变量，就得到滞后变量模 型。它的一般形式为： q，s：滞后时间间隔 自回归分布滞后模型（autoregressive distributed lag model, ADL）：既含有Y对自身滞后变量的回归， 还包括着X分布在不同时期的滞后变量 有限自回归分布滞后模型：滞后期长度有限 无限自回归分布滞后模型：滞后期无限， Yt = 0 + 1 Yt−1 + 2 Yt−2 ++ q Yt−q + 0 Xt +1 Xt−1 ++ s Xt−s + t