Ya=∏X+E B0∏X+10040=0 00100 0*0 +r 004-0
(00 00 ) 00 0 1 Y X = Y00 = 00X + 0000X + 00X0 = 0 0000 0 0 00 0 0 X X * X + =
001100 0 B 2 001100 0 ·用OLS估计简化式模型,得到简化式参数估计量, 代入该参数关系体系,先由第2组方程计算得到内生 解释变量的参数,然后再代入第1组方程计算得到先 决解释变量的参数。于是得到了结构方程的所有结构 参数估计量
00 (00 ) 1 00 2 = 00 00 1 0 00 00 2 0 = = • 用OLS估计简化式模型，得到简化式参数估计量， 代入该参数关系体系，先由第2组方程计算得到内生 解释变量的参数，然后再代入第1组方程计算得到先 决解释变量的参数。于是得到了结构方程的所有结构 参数估计量
3间接最小二乘法也是一种工具变量方法 LS等价于一种工具变量方法:依次选择X作为 (YoX0)的工具变量。 数学证明见《计量经济学一方法与应用》(李子 奈编著,清华大学出版社,1992年3月)第126 128页。 估计结果为: B X X'Y 0⊥S
⒊间接最小二乘法也是一种工具变量方法 • ILS等价于一种工具变量方法：依次选择X作为 （Y0 ,X0）的工具变量。 • 数学证明见《计量经济学—方法与应用》（李子 奈编著，清华大学出版社，1992年3月）第126— 128页。 • 估计结果为： ( ( )) 0 0 0 0 1 1 = − ILS X Y X X Y
三、二阶段最小二乘法 (2SLS, Two Stage Least Squares)
三、二阶段最小二乘法 (2SLS, Two Stage Least Squares)
1.2SLS是应用最多的单方程估计方法 IV和IS一般只适用于联立方程模型中恰好识别的 结构方程的估计。 在实际的联立方程模型中,恰好识别的结构方程 很少出现,一般情况下结构方程都是过度识别的。 为什么? 2SLS是一种既适用于恰好识别的结构方程,又适 用于过度识别的结构方程的单方程估计方法
⒈2SLS是应用最多的单方程估计方法 • IV和ILS一般只适用于联立方程模型中恰好识别的 结构方程的估计。 • 在实际的联立方程模型中，恰好识别的结构方程 很少出现，一般情况下结构方程都是过度识别的。 为什么？ • 2SLS是一种既适用于恰好识别的结构方程，又适 用于过度识别的结构方程的单方程估计方法