外汇风险管理 外汇风险 外汇风险管理 中国外汇风险管理
外汇风险管理 外汇风险 外汇风险管理 中国外汇风险管理
外汇风险 外汇风险概述 外汇风险的种类
外汇风险 ❖ 外汇风险概述 ❖ 外汇风险的种类
外汇风险概述 外汇风险( Foreign EXchange Risk),又称 汇率风险或汇兑风险,是指一个经济实体或 个人,在涉外经济活动中(如对外贸易、国 际金融、国际交流等)因外汇汇率的变动, 使其以外币计价的资产或负债价值涨跌而蒙 受损失的可能性
外汇风险概述 ❖ 外汇风险（Foreign Exchange Risk）,又称 汇率风险或汇兑风险，是指一个经济实体或 个人，在涉外经济活动中（如对外贸易、国 际金融、国际交流等）因外汇汇率的变动， 使其以外币计价的资产或负债价值涨跌而蒙 受损失的可能性
外汇风险对象 承担外汇风险的外币资金被称为“敞口” 或“风险头寸” 始外汇买卖中,风险头寸表现为外汇持有额中 “超买”( overbought)或者“超卖” ( oversold)的部分 始企业经营中,风险头寸表现为外币资产与外 币负债金额或者期限不相匹配的部分
外汇风险对象 ❖ 承担外汇风险的外币资金被称为“敞口” 或“风险头寸” 外汇买卖中，风险头寸表现为外汇持有额中 “超买”（overbought）或者“超卖” （oversold）的部分 企业经营中，风险头寸表现为外币资产与外 币负债金额或者期限不相匹配的部分
风险构成要素 风险头寸 风险因素 货币兑换或折算 受险时间 成交与资金清算之间的时间 风险事故 s汇率朝不利方向意外变动 风险结果 s经济利益损失
风险构成要素 ❖ 风险头寸 ❖ 风险因素 货币兑换或折算 ❖ 受险时间 成交与资金清算之间的时间 ❖ 风险事故 汇率朝不利方向意外变动 ❖ 风险结果 经济利益损失