4.1.3弱平稳与严平稳的定义 弱平稳(weakly stationarity.) 有时也叫协方差平稳(covariance stationarity)或二阶平稳 second-order stationarity)
4.1.3 弱平稳与严平稳的定义 弱平稳（weakly stationarity） 有时也叫协方差平稳（covariancestationarity） 或二阶平稳 （ second-order stationarity)
弱平稳的定义： 对于随机时间序列y,如果其期 望值、方差以及自协方差均不随时间t 变化而变化，则称y,为弱平稳随机变 量，即对于所有时间t,y,必须满足以下 条件： ()E(y,)=4为不变的常数； (心Var(y,)=o2为不变的常数； (im）Y,=E[y-4y--4j=0,±1，+2，L
弱平稳的定义： 对于随机时间序列 ，如果其期 望值、方差以及自协方差均不随时间t 变化而变化，则称 为弱平稳随机变 量，即对于所有时间t， 必须满足以下 条件： (i) 为不变的常数； (ii) 为不变的常数； (iii) t y t y t y ( ) E yt = 2 ( ) Var yt = , 0, 1, 2, j t t - j = − − = E y y j L
平稳还暗示着： Y)=Yj=±1，±2，L
平稳还暗示着： , 1, 2, j j j = = − L