矿由于经济活动通常具有某种连续性或持 久性,自相关现象在时间序列中很常见。 比如,相邻两年的GDP增长率、通货膨 胀率。又比如,某个意外事件或新政策 的效应需要逐步地随时间推移而释放出 来;滞后的调整过程,比如,最优资本 存量需要通过若千年的投资才能逐渐达 到
由于经济活动通常具有某种连续性或持 久性，自相关现象在时间序列中很常见。 比如，相邻两年的GDP 增长率、通货膨 胀率。又比如，某个意外事件或新政策 的效应需要逐步地随时间推移而释放出 来；滞后的调整过程，比如，最优资本 存量需要通过若干年的投资才能逐渐达 到
再比如大多数经济时间数据都有一个明显的特 点:惯性,表现在时间序列不同时间的前后关联上。 例如,绝对收入假设下居民总消费函数模型: CtBo+Bllt+Et t=1 29···9 n 由于消费习惯的影响被包含在随机误差项中,则 可能出现序列相关性(往往是正相关)
再比如大多数经济时间数据都有一个明显的特 点:惯性，表现在时间序列不同时间的前后关联上。 由于消费习惯的影响被包含在随机误差项中，则 可能出现序列相关性（往往是正相关 ）。 例如，绝对收入假设下居民总消费函数模型： Ct =0+1Yt+εt t=1,2,…,n
经济计量模型中自相关的最常见形式是一阶线性自回归形式。 Et=0Ct-1+Vt E()=0,t=1,2…T Vary)=a2,t=1,2…,r 其中p称为相关系数
其中ρ称为相关系数 t t t = + − 1 v
多阶自相关的数学形式 E(E)=0 Cov(e,-)=E(1-1)=po2 Cov(at, Et-2)=E(EI t-2)=pOE COv(El, Ct-s=E(EIEt-s)=pOe
E( ) 0 t = 2 Cov E ( , ) ( ) t t t t − − 1 1 = = 2 2 Cov E ( , ) ( ) t t t t − − 2 2 = = 2 ( , ) ( ) s Cov E t t s t t s − − = = 多阶自相关的数学形式
模型存在自相关的后果 1.回归系数的最小二乘估计量β仍具有无偏性。 2Vanr()不再具有最小方差性