《金融实证分析方法》教学大纲课程名称：金融实证分析方法课程类别（必修/选修）：专业必修课程英文名称：Methodsofempiricalfinancialanalyses其中实验/实践学时：0总学时/周学时/学分：32/2/2先修课程：计量经济学后续课程支撑：授课时间：1-16周周三3-4节授课地点：641222金融1,2班授课对象：开课学院：粤台产业科技学院任课教师姓名/职称：赖沛东/讲师答时间、地点与方式：线下：6412，时间：周三第一二节：线上（通过微信，随时联系）课程考核方式：开卷（）闭卷（）课程论文（V）其它（）使用教材：毛新述，实证研究方法论--Stata应用，中国人民大学出版社，2023-05-10教学参考资料：陈晓萍，沈伟主编，2018，组织与管理研究的实证方法（第三版），北京大学出版社李怀祖，2004，管理研究方法论（第2版），西安交通大学出版社吴溪主编，2016，会计研究方法论（第2版），中国人民大学出版社伍德里奇著，费剑平译较，计量经济学导论（第5版），中国人民大学出版社，或Wooldridge，JeffreyM.2015.Introductoryeconometrics：amoderrapproach(5th)鲍姆，2012，用Stata学计量经济学（经济科学译库），中国人民大学出版社课程简介：1
1 《金融实证分析方法》教学大纲 课程名称： 金融实证分析方法 课程类别（必修/选修）：专业必修 课程英文名称：Methods of empirical financial analyses 总学时/周学时/学分：32/2/2 其中实验/实践学时：0 先修课程：计量经济学 后续课程支撑： 授课时间： 1-16 周 周三 3-4 节 授课地点：6412 授课对象： 22 金融 1,2 班 开课学院： 粤台产业科技学院 任课教师姓名/职称： 赖沛东/讲师 答疑时间、地点与方式：线下：6412，时间：周三第一二节 ；线上（通过微信，随时联系） 课程考核方式：开卷（）闭卷（）课程论文（√）其它（ ） 使用教材： 毛新述,实证研究方法论-Stata 应用,中国人民大学出版社，2023-05-10 教学参考资料： 陈晓萍，沈伟主编，2018，组织与管理研究的实证方法（第三版），北京大学出版社 李怀祖，2004，管理研究方法论（第 2 版），西安交通大学出版社 吴溪主编，2016，会计研究方法论（第 2 版），中国人民大学出版社 伍德里奇著，费剑平译较，计量经济学导论（第 5 版），中国人民大学出版社，或 Wooldridge, Jeffrey M.2015.Introductory econometrics : a modern approach （5th) 鲍姆，2012，用 Stata 学计量经济学（经济科学译库），中国人民大学出版社 课程简介：
金融实证分析是金融学研究中的一个重要分支，它通过收集和分析实际的金融数据来检验理论假设、探索金融现象的规律性以及评估金融政策的效果。课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑：（与人才培养方案中“毕业要求指标点分解与课程支撑矩阵”相一致：建议课程教学目标按章节来划分，每个目标体现知识、能力和素质目标（正文中删除此段话，下同）毕业要求课程教学目标支撑毕业要求指标点目标1：A4专业素质1.能够运用金融实证项目的实施与一般框架，解决通过本课程的教学，使学生了解金融实证项目的实施与具有认真、严谨、求实、敬业的工作实证金融问题，并通过文献研究、量化分析以获得一般框架，通过分组讨论，阅读文献，提高学生的沟通协和学习态度，具有自信、团结协作的有效结论。作能力。工作精神。自标2：通过阅读相关的文献，通过金融专题的讲解，了B6专业知识解智能金融发展的趋势，培养学生大数据分析能力和人工培养跨专业高素质应用型经济与金融2.能够采用科学方法对实证金融问题进行研究和智能编程能力，进一步的提高学生的综合素质。人才为目标，顺应智能金融的趋势，分析，包括设计实验、处理与解释数据得到合理有培养大数据分析能力与人工智能编程效的结论。构建交易策略能力。目标3：C4发展能力具有从事与技术相关工作3.运用最小二乘法对回归参数进行估计，掌握截面运用stata软件对数据收集和处理，对横截面数据和面板数的能力，有独立学习能力、获取新知数据和面板数据等分析方法，利用这些方法解决实据进行分析，培养学生的独立学习能力和获取新知识和信识和信息能力、自我提升能力际的问题。息能力。2
2 金融实证分析是金融学研究中的一个重要分支，它通过收集和分析实际的金融数据来检验理论假设、探索金融现象的规律性以及评估金融政策的效 果。 课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑：（与人才培养方案中“毕业要求指标点分解与课程支撑矩阵”相一致；建议课程教学目标按章节来划分，每 个目标体现知识、能力和素质目标（正文中删除此段话，下同） 课程教学目标 支撑毕业要求指标点 毕业要求 目标 1： 通过本课程的教学，使学生了解金融实证项目的实施与 一般框架，通过分组讨论，阅读文献，提高学生的沟通协 作能力。 A4 专业素质 具有认真、严 谨、求实、敬业的工作 和学习态度，具有自信、团结协作的 工作精神。 1.能够运用金融实证项目的实施与一般框架，解决 实证金融问题，并通过文献研究、量化分析以获得 有效结论。 目标 2：通过阅读相关的文献，通过金融专题的讲解，了 解智能金融发展的趋势，培养学生大数据分析能力和人工 智能编程能力，进一步的提高学生的综合素质。 B6 专业知识 培养跨专业高素质应用型经济与金融 人才为目标，顺应智能金融的趋势， 培养大数据分析能力与人工智能编程 构建交易策略能力。 2.能够采用科学方法对实证金融问题进行研究和 分析，包括设计实验、处理与解释数据得到合理有 效的结论。 目标 3： 运用 stata 软件对数据收集和处理，对横截面数据和面板数 据进行分析，培养学生的独立学习能力和获取新知识和信 息能力。 C4 发展能力具有从事与技术相关工作 的能力，有独立学习能力、获取新知 识和信息能力、自我提升能力 3.运用最小二乘法对回归参数进行估计，掌握截面 数据和面板数据等分析方法，利用这些方法解决实 际的问题
理论教学进程表教学模式投课敏学时教学内容（重点、难点、课程思政融入支撑课周次教学主题作业安排教学方法师数点)（线上/线下）程目标重点：了解实证研究方法，包括档案研课后作业：阅读陈究、调查研究、实验研究和实地研究。晓萍主编的组织与难点：熟练理解方法论、研究范式、规课堂讲授管理研究的实证方目标1范研究和实证研究的基本概念。模沛东线下与小组讨法（第三版），进1绪论课程思政融入点：介绍实证研究项目的论一步理解实证研究实施与一般框架的发展历史，让学生理项目的实施和一般解如何通过大量的试验寻求规律，实践框架。是检验理论的唯一标准。重点：实证研究项目的实施与一般框架，包括问题阐述、文献综述、假设提出、数据收集、统计和计量经济分析以及研究报告或论文的撰写等各个环节的课堂讨论：对比定规范。课堂讲授性分析和定量分析实证研究项目名的粮沛东2线下和小组讨论文的论文框架，目标1难点：结合论文理解实证研究项目的实2实施与一般框架论让学生加深实证研施与一般框架，以学术论文为导向，对究的框架的探讨。实证研究项目的实施与一般框架有初步的认识。课程思政融入点：具有遵纪守法、围结合作的品寳：具有良好的曦業靓瞰業道3
3 理论教学进程表 周次 教学主题 授课教 师 学时 数 教学内容（重点、难点、课程思政融入 点） 教学模式 （线上/线下） 教学方法 作业安排 支撑课 程目标 1 绪论 赖沛东 2 重点：了解实证研究方法，包括档案研 究、调查研究、实验研究和实地研究。 难点：熟练理解方法论、研究范式、规 范研究和实证研究的基本概念。 课程思政融入点：介绍实证研究项目的 实施与一般框架的发展历史，让学生理 解如何通过大量的试验寻求规律，实践 是检验理论的唯一标准。 线下 课堂讲授 与小组讨 论 课后作业：阅读陈 晓萍主编的组织与 管理研究的实证方 法（第三版），进 一步理解实证研究 项目的实施和一般 框架。 目标 1 2 实证研究项目名的 实施与一般框架 赖沛东 2 重点：实证研究项目的实施与一般框 架，包括问题阐述、文献综述、假设提 出、数据收集、统计和计量经济分析以 及研究报告或论文的撰写等各个环节的 规范。 难点：结合论文理解实证研究项目的实 施与一般框架，以学术论文为导向，对 实证研究项目的实施与一般框架有初步 的认识。 课程思政融入点：具有遵紀守法、團结 合作的品質; 具有良好的職業觀、職業道 线下 课堂讲授 和小组讨 论 课堂讨论：对比定 性分析和定量分析 论文的论文框架， 让学生加深实证研 究的框架的探讨。 目标 1
德和较强的社會责任感。重点：掌握金融实证论文的选题基本原则：创新性、重要性、可操作性和可行性。难点：结合当下经济金融实际以及相关金融研究中的起课堂讲授课题的申报的实际进行论文选题的讲赖沛东线下目标12和小组讨3点：如何确定研究解。论主题课程思政融入点：强调党在金融工作中的领导地位，强调社会主义金融属性，金融必须服务人民、服务实体经济。重点：理解实证研究的本质，掌握研究设计在实证研究中所扮演的角色，深入课堂讲授了解研究问题与研究方法的匹配。实证研究的设计与赖沛东线下目标124和小组讨难点：了解利用实证研究的设计结合学评价论生个人的论文选题进行个人的论文研究方法、数据资料的搜集与分析。重点：理解文献综述的作用和目的，分课后阅读：周大鸣析文献综述中常见的问题，掌握文献资教授撰写的《如何课堂讲授料的搜集途径与文献综述基本方法和步确立学术问题粮沛东线下目标125和小组讨文献综述的撰写乐.一一文献综述撰写论难点：掌握文献资料的搜集途径与文献的目的与方法》，综述基本方法和步骤，并根据文献综述并做小组作业分4
4 德和較强的社會责任感。 3 金融研究中的起 点：如何确定研究 主题 赖沛东 2 重点：掌握金融实证论文的选题基本原 则：创新性、重要性、可操作性和可行 性。 难点：结合当下经济金融实际以及相关 课题的申报的实际进行论文选题的讲 解。 课程思政融入点：强调党在金融工作中 的领导地位，强调社会主义金融属性， 金融必须服务人民、服务实体经济。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 目标 1 4 实证研究的设计与 评价 赖沛东 2 重点：理解实证研究的本质，掌握研究 设计在实证研究中所扮演的角色，深入 了解研究问题与研究方法的匹配。 难点：了解利用实证研究的设计结合学 生个人的论文选题进行个人的论文研究 方法、数据资料的搜集与分析。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 目标 1 5 文献综述的撰写 赖沛东 2 重点：理解文献综述的作用和目的，分 析文献综述中常见的问题，掌握文献资 料的搜集途径与文献综述基本方法和步 骤。 难点：掌握文献资料的搜集途径与文献 综述基本方法和步骤，并根据文献综述 线下 课堂讲授 和小组讨 论 课后阅读：周大鸣 教授撰写的《如何 确立学术问题 ——文献综述撰写 的目的与方法》， 并做小组作业分 目标 1
基本方法撰写文献综述，享。重点：了解数据的分类，区分横截面数据、时间序列数据和混合横截面数据，利用stata实现数据处理。难点：掌握数据处理的过程，包括数据课堂讲授数据收集、处理与导入、数据检查、数据预处理、数据转课后作业：P81财赖沛东2线下目标1和小组讨6stata实现换、数据分组与展示、数据定位、数据务报表数据合并。论配对和数据合并。课程思政融入点：培餐金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。重点：掌握描述性统计与Stata实现，了解统计分析的基本知识，并利用Stata课堂讲授实现，并对结果进行解读。赖沛东线下目标127统计分析和小组讨课后作业：P1201,2难点：利用Stata实现，并对结果进行论解读。重点：了解不同函数形式和变量类型的影响，掌握回归分析基本假定违反的检课堂讲授横截面数据的计量验、修正与Stata实现。赖沛东线下2目标28和小组讨经济分析论难点：掌握违反基本假定的检验和修正，主要包括异方差的检验和修正、多重共5
5 基本方法撰写文献综述。 享。 6 数据收集、处理与 stata 实现 赖沛东 2 重点：了解数据的分类，区分横截面数 据、时间序列数据和混合横截面数据， 利用 stata 实现数据处理。 难点：掌握数据处理的过程，包括数据 导入、数据检查、数据预处理、数据转 换、数据分组与展示、数据定位、数据 配对和数据合并。 课程思政融入点：培養金融专业人才诚 信品质、职业道德、责任意识、敬业精 神、社会责任。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 课后作业：P81 财 务报表数据合并。 目标 1 7 统计分析 赖沛东 2 重点：掌握描述性统计与 Stata 实现， 了解统计分析的基本知识，并利用 Stata 实现，并对结果进行解读。 难点：利用 Stata 实现，并对结果进行 解读。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 课后作业：P120 1,2 目标 1 8 横截面数据的计量 经济分析 赖沛东 2 重点：了解不同函数形式和变量类型的 影响，掌握回归分析基本假定违反的检 验、修正与 Stata 实现。 难点：掌握违反基本假定的检验和修正， 主要包括异方差的检验和修正、多重共 线下 课堂讲授 和小组讨 论 目标 2