般情况下,居民收入服从正态分布:中等收 入组人数多,两端收入组人数少。而人数多的 组平均数的误差小,人数少的组平均数的误差 大 所以样本观测值的观测误差随着解释变量观测 值的不同而不同,往往引起异方差性 U
• 一般情况下，居民收入服从正态分布：中等收 入组人数多，两端收入组人数少。而人数多的 组平均数的误差小，人数少的组平均数的误差 大。 • 所以样本观测值的观测误差随着解释变量观测 值的不同而不同，往往引起异方差性
例413,以某一行业的企业为样本建立企业生 产函数模型: Y,=A.阝1K2LB3e 被解释变量:产出量Y 解释变量:资本K、劳动L、技术A, 那么:每个企业所处的外部环境对产出量 的影响被包含在随机误差项中 U
例4.1.3，以某一行业的企业为样本建立企业生 产函数模型： Yi=Ai 1 Ki 2 Li 3e i 被解释变量：产出量Y 解释变量：资本K、劳动L、技术A， 那么：每个企业所处的外部环境对产出量 的影响被包含在随机误差项中
每个企业所处的外部环境对产出量的影 响程度不同,造成了随机误差项的异方差性。 这时,随机误差项的方差并不随某一个 解释变量观测值的变化而呈规律性变化,呈 现复杂型。 U
每个企业所处的外部环境对产出量的影 响程度不同，造成了随机误差项的异方差性。 这时，随机误差项的方差并不随某一个 解释变量观测值的变化而呈规律性变化，呈 现复杂型
四、异方差性的后果 计量经济学模型一旦出现异方差性,如果仍采 用OLS佔计模型参数,会产生下列不良后果: 1.参数估计量非有效 OLS估计量仍然具有无偏性,但不具有有效性 因为在有效性证明中利用了(μ)=02I 而且,在大样本情况下,尽管参数估计量具 有一致性,但仍然不具有渐近有效性 U
四、异方差性的后果 计量经济学模型一旦出现异方差性，如果仍采 用OLS估计模型参数，会产生下列不良后果： 1. 参数估计量非有效 OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性 因为在有效性证明中利用了 E(’)=2 I 而且，在大样本情况下，尽管参数估计量具 有一致性，但仍然不具有渐近有效性
2.变量的显著性检验失去意义 变量的显著性检验中,构造了t统计量 tR/SE 它是建立在σ2不变而正确估计了参数方差 B 的基础之上的 如果出现了异方差性,估计的S出现偏误 (偏大或偏小),t检验失去意义 其他检验也是如此。 U
2. 变量的显著性检验失去意义 变量的显著性检验中，构造了t统计量 其他检验也是如此