(1)'B也不一定是 a'B BLUE (2)求模型的BLUE。 由假设G是正定对称矩阵,存在G2使G=G2·G2,若记 G2=(G2) 令z=G2Y,则 DZ=G 2 DYG 2=G2.GG 20=0 计量经浮学
计量经济学 （1） B ˆ 也不一定是BBLUE； （2）求模型的 BLUE。 由假设G 是正定对称矩阵，存在 2 1 G 使 2 1 2 1 G = G G ，若记 2 1 1 2 1 ( ) − − G = G ， 令 z G Y 2 1 − = ，则 n DZ G DYG G G G I 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 = = = − − − −
原模型可改写为 EZ=UB LDZ=02I 其中:U=G2X 此睦,模型满足误差方差独立及齐性的条件,由前面讨论的结果知 B=(UU-UZ=(XG2G2XXG2G2r (XGXYG-Y 为B的BLUE。 所以a'B的BLUE为: aB=a(XGXXGY 般我们称B为B的加权最小二乘估计。 计量经浮学
计量经济学 原模型可改写为： 2 n EZ UB DZ I = = 其中：U G X 2 1 − = 此睦，模型满足误差方差独立及齐性的条件，由前面讨论的结果知 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 ( ) ( ) ( ) B U U U Z XG G X X G G Y X G X X G Y − − − − − − − − − = = = 为 B 的 BLUE。 所以B 的 BLUE 为： 1 1 1 B X G X X G Y ( ) − − − = 一般我们称 B 为 B 的加权最小二乘估计
0 当G △W时,可取21=—y;t=12…n 加权最小二乘估计实际中可选取e,作为权。 计量经浮学
计量经济学 当 1 0 ˆ 0 n w G W w = = 时，可取 i i i y w Z 1 = i = 1,2n 。 加权最小二乘估计实际中可选取 i e 作为权
SAS中加权最小二乘估计的实现步骤: 建立模型并进行初步的OLS估计, 计算模型的残差e,; ■给出权向量为:(|,2l…ln,),重新用加权最 小二乘估计估计参数 计量经浮学
计量经济学 SAS中加权最小二乘估计的实现步骤： ◼ 建立模型并进行初步的 OLS 估计， ◼ 计算模型的残差 i e ； ◼ 给出权向量为：( e e e 1 2 , , , , n )，重新用加权最 小二乘估计估计参数