四、异方差性的检验 检验异方差的第一个问题是用什么来表示随机误差项的方差? 由假设可知Wamr(A1)=E(42)=a2,所以可以设想残差的 平方来用为a2的估计,即 Var(u)=elu 计量经浮学
计量经济学 四、异方差性的检验 检验异方差的第一个问题是用什么来表示随机误差项的方差？ 由假设可知 ( ) 2 2 ( ) Var E i i = = ，所以可以设想残差的 平方来用为 2 的估计，即： ( ) ( ) 2 2 2 2 ( ) ˆ Var E e y y i i i i i = = = −
常用的检验方法有: 图示检验法; 等级相关系数法; ■戈里瑟检验; 巴特列特检验; 戈德菲尔一夸特检验。 计量经浮学
计量经济学 常用的检验方法有： ◼ 图示检验法； ◼ 等级相关系数法； ◼ 戈里瑟检验； ◼ 巴特列特检验； ◼ 戈德菲尔—夸特检验
异方差的残差图形式(图示检验法) 误差方差非齐性时,以拟合值j为横坐标的残差图一般是呈现喇叭型或 倒喇叭型。 计量经浮学
计量经济学 异方差的残差图形式 （图示检验法） 误差方差非齐性时，以拟合值 y ˆ 为横坐标的残差图一般是呈现喇叭型或 倒喇叭型
戈里瑟检验 在实际中,除了图示法外,常用的戈里瑟检验 (1)建立如下的方程:e=f(xn)+E,t=1,2,n; (2)选择不同的函数形式,对方程进行估计并进行显著性检 验,如果存在某一种函数的形式,使得方程显著成立,则 说明原模型存在异方差性。在实际中,可以通过经验、散 点图等形式事先初步确定e2与xn之间的关系,问题可能 会简单一些。 计量经浮学
计量经济学 在实际中，除了图示法外，常用的戈里瑟检验， （1） 建立如下的方程： 2 ( ) , 1,2, i ji i e f x i n = + = ； （2） 选择不同的函数形式，对方程进行估计并进行显著性检 验，如果存在某一种函数的形式，使得方程显著成立，则 说明原模型存在异方差性。在实际中，可以通过经验、散 点图等形式事先初步确定 2 i e 与 ji x 之间的关系，问题可能 会简单一些。 戈里瑟检验
五、模型修正:加权最小二乘估计 加权最小二乘是在下列数学模型下面提出的 Y=XB+N EN=0 DN=OG 其中G是一个已知的、正定对称矩阵。 计量经浮学
计量经济学 五、模型修正 ：加权最小二乘估计 加权最小二乘是在下列数学模型下面提出的 2 0 n n Y XB N EN DN G = + = = 其中G 是一个已知的、正定对称矩阵