图8-11 EViews中面板 单位根检验分类检验演示 Group Unit Root Test ☒ Test type Lag length Summary Automatic selection: Summary Schwarz Common root -Levin,Lin,Chu Common root -Breitung Maximum lags: Individual root-Im,Pesaran,Shin (*-indicates automatic selection Individual root-Fisher-ADF of maximum lags) Individual root-Fisher-PP Hadri ○User specified: Include in test equation Individual intercept Spectral estimation OIndividual intercept and trend Kernel method:Bartlett ONone Bandwidth selection Automatic: Options Newey-Westv ☐Use balanced sample OUser specified: OK Cancel
图8-11 EViews中面板 单位根检验分类检验演示
2)共同单位根检验 Levin--Lin-Chu(LLC)检验 首先，设立面板数据对应的ADF模型 形式，即： Ay=py+x i= 对应的原假设和备择假设为： Ho:P=0 H4:p<0
2)共同单位根检验 Levin-Lin-Chu (LLC)检验 首先，设立面板数据对应的ADF模型 形式，即： 对应的原假设和备择假设为： , , 1 , 1 i p i t i t ij i t j it i it j y y y x u − − = = + + + 0 : 0 A : 0 H H =
要进行上述检验，LLC设计了以下 两个回归，即： Ay==(8.43) i= y1=∑aAy+xA+(8.44）
要进行上述检验，LLC设计了以下 两个回归，即： (8.43) (8.44) , , 1 p i t ij i t j it i it j y y x u − = = + + † † † , 1 , 1 p i t ij i t j it i it j y y x u − − = = + +