常见的一个约束条件是令矩阵A 的对角线上的元素都为1。但是这个约 束只能获得n个限制条件，所以如果要 保证SVAR模型能够被识别，就还需要至 少n(n-1)个限制条件。当然，如果约 束条件多于这个标准，则称为“过度识 别”，反之则称为“不足识别
常见的一个约束条件是令矩阵 的对角线上的元素都为1。但是这个约 束只能获得n个限制条件，所以如果要 保证SVAR模型能够被识别，就还需要至 少n(n-1) 个限制条件。当然，如果约 束条件多于这个标准，则称为“过度识 别”，反之则称为“不足识别” 。 A0
10.2.2识别SVAR模型的约束条件 1)对结构冲击项的方差一协方差矩阵 约束 假定SVAR模型中包含的两个变量分 别是真实GDP增长率和货币供应量增长 率，分别使用y和y2来表示这两个变量。 h,+Y82-28h,+282+w y2,+Y9=Y-+y8y24h i= i=
10.2.2 识别SVAR模型的约束条件 1）对结构冲击项的方差—协方差矩阵 约束 假定SVAR模型中包含的两个变量分 别是真实GDP增长率和货币供应量增长 率，分别使用 y1t 和 y2t 来表示这两个变量。 (0) ( ) ( ) 1 12 2 11 1, 12 2, 1 1 1 (0) ( ) ( ) 2 21 1 21 1, 22 2, 2 1 1 p p i i t t t i t i t i i p p i i t t t i t i t i i y y y y u y y y y u − − = = − − = = + = + + + = + +
这样，我们就可以获得由总供给和 货币供给反应方程组成的SVAR模型： +y83=∑提+∑8，(10.16) a+=州+28，(10.17)
这样，我们就可以获得由总供给和 货币供给反应方程组成的SVAR模型: (10.16） （10.17） (0) ( ) ( ) 1 12 2 11 1, 12 2, 1 1 1 (0) ( ) ( ) 2 21 1 21 1, 22 2, 2 1 1 p p i i t t t i t i t i i p p i i t t t i t i t i i y y y y u y y y y u − − = = − − = = + = + + + = + +
就上面这个SVAR模型，如果把它看成 模型(10.10)的形式，那么对应的矩阵「。 的对角线上的元素都为1，从前面的介绍 我们知道这个约束给出了n个限制条件。 而如果要保证SVAR模型能够被识别，还 需要至少n(n-1)=2个限制条件
就上面这个SVAR模型，如果把它看成 模型(10.10)的形式，那么对应的矩阵 的对角线上的元素都为1，从前面的介绍 我们知道这个约束给出了n个限制条件。 而如果要保证SVAR模型能够被识别，还 需要至少 个限制条件。 0 n n( 1) 2 − =
其中一个约束条件可以考虑对该 SVAR模型中的扰动项的方差一协方差矩 阵2进行限制而实现。对这个矩阵的限 制一般采用的形式是令对称矩阵2为对 角矩阵。如果限制了这个条件，那就意 味着我们假设SVAR模型中的结构扰动项 之间彼此互不相关
其中一个约束条件可以考虑对该 SVAR模型中的扰动项的方差—协方差矩 阵 进行限制而实现。对这个矩阵的限 制一般采用的形式是令对称矩阵 为对 角矩阵。如果限制了这个条件，那就意 味着我们假设SVAR模型中的结构扰动项 之间彼此互不相关。 u u