第一章金融计量学初步 1.1金融计量学的范畴 1.2金融时间序列数据 1.3金融计量分析中的基本概念 zhangcs@ruc.edu.cn
zhangcs@ruc.edu.cn 第一章 金融计量学初步 1.1 金融计量学的范畴 1.2 金融时间序列数据 1.3 金融计量分析中的基本概念
1.1金融计量学的范畴 金融计量学的范畴涵盖微观和宏 观两个层面。资产定价模型(CAPM )、行为金融分析中的事件研究方法 等属于微观金融领域的计量分析，而 动态时间序列模型更多地用在宏观金 融领域。 zhangcs@ruc.edu.cn
zhangcs@ruc.edu.cn 1.1 金融计量学的范畴 金融计量学的范畴涵盖微观和宏 观两个层面。资产定价模型（CAPM ）、行为金融分析中的事件研究方法 等属于微观金融领域的计量分析，而 动态时间序列模型更多地用在宏观金 融领域
随着学科的发展，金融计量方法 的微观与宏观分析也不是绝对泾渭分 明的，微宏观分析的结合也是金融计 量分析中经常遇到的现象。 zhangcs@ruc.edu.cn
zhangcs@ruc.edu.cn 随着学科的发展，金融计量方法 的微观与宏观分析也不是绝对泾渭分 明的，微宏观分析的结合也是金融计 量分析中经常遇到的现象
从具体内容上看，金融计量学涵 盖了宏微观金融理论检验、资本资产 定价、金融变量相关关系的假设检验 、经济状态对金融市场的影响分析以 及金融变量预测等多方面的内容。 zhangcs@ruc.edu.cn
zhangcs@ruc.edu.cn 从具体内容上看，金融计量学涵 盖了宏微观金融理论检验、资本资产 定价、金融变量相关关系的假设检验 、经济状态对金融市场的影响分析以 及金融变量预测等多方面的内容
1.2金融时间序列数据 广义地讲，将某种金融随机变量 按出现时间的顺序排列起来称为金融 时间序列。 从现实世界的角度看，金融时间 序列就是指在一定时期内按时间先后 顺序排列的金融随机变量。 zhangcs@ruc.edu.cn
zhangcs@ruc.edu.cn 1.2 金融时间序列数据 广义地讲，将某种金融随机变量 按出现时间的顺序排列起来称为金融 时间序列。 从现实世界的角度看，金融时间 序列就是指在一定时期内按时间先后 顺序排列的金融随机变量