3.1参数估计 ■均值{计: ∑mnp(x,∑)=∑∑(x-) i=1 ∑M2(x-Mn)=0 ML ∑ x.均值的最大似然估 计与∑无关!
16 3.1 参数估计 均值 µ估计： ( ln ( ; , )) ( ). 1 1 1 µ ∑ µ ∑ µ = − = ∇ ∑ = ∑ − n i i n i i p x x ( ˆ ) 0. ˆ 1 1 ∑ ∑ − = = − ML n i ML i x µ . 1 ˆ 1 ∑ = = = n i ML i x x n µ ∑ 均值的最大似然估 计与 无关！
3.1参数估计 协方差矩阵∑的估计: 对矩阵求导: A=(alm是矩阵,是A的函数 aA a mxn 17
17 3.1 参数估计 协方差矩阵 的估计： 对矩阵求导： 是矩阵， 是 的函数。 ∑ ( ) . ( ) m n aij f A f A × ∂ ∂ = ∂ ∂ ij m n A a = × ( ) f A